老師這段話怎么理解，請詳細(xì)解釋一下，老師會怎么考呢？currency risk
負(fù)相關(guān)不是降低風(fēng)險么？為何indterminate
老師，兩個問題，外匯的遠(yuǎn)期和即期都是t+2？ 還有此題中spot 和forword方向反，那選擇bid或ask時是不是都選不利價格？還是按spot選bid？
第三題，根據(jù)現(xiàn)有條件是否可以求出BPV來計算
如果題目圖2 也給出future 的duration和price，那應(yīng)該用哪個答題？
CFA 三級 mock 2022 A卷 contango，應(yīng)該 roll return大于零，是roll return gain吧，這里為啥是loss呢？請教
第四題，OTM call的volatility要下降，option price上升，那應(yīng)該是long，為什么答案是要sell？
volatility 不是σ2么？怎么是σ，是標(biāo)準(zhǔn)差？不是方差？
第二題，為什么不能直接算settlement的payoff 然后除以2.。。。
這個例子中，BRL貨幣利率更高，為什么是借入高利率國家的貨幣去投資低利率國家的貨幣？
老師，您好，第三題，不考慮題中的選項，增加一個選項long 25call和atm put short 25put 對嗎？謝謝啦
老師，covered call是不是有多少股股票，就賣多少個call呀？謝謝
為啥戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置把80m的換成別的頭寸，要先把這80m的貝塔先調(diào)到零啊，不調(diào)到零會怎么樣
老師，請問官網(wǎng)題這個case，防止股票下跌應(yīng)該是long put，為什么這里用covered call策略來計算delta呢？實在是不明白
老師，請問官網(wǎng)題的這個題目，答案里資產(chǎn)去匹配負(fù)債，為什么只考慮固收資產(chǎn)，不用整體資產(chǎn)的duration呢？
程寶問答
金程問答