老師，這里計算出來的是年化收益率么？還是去年化的期間收益率??？感覺矛盾
為何直接用久期加權是錯誤做法呢？用英文如何表述
為何discount用spot，coupon用forward
為什么是mrr？應該是swap rate？考試的時候兩個都算對么
劃問號的句子怎么理解？
為何有新發(fā)的要求
這個5.95是怎么來的？不應該是(2.08+2.93+4.54+3.65)/4=3.3嗎？
one notch downgrade是什么意思？為社么低評級的概率低
可以講一下這道題嗎老師
為何只有第一行和第二行各自分別強調(diào)了劃線部分？比如parity 不成立不是所有的前提條件么？
老師，匯總后三個swap合成的方法,不等效?。勘热?，一開始本金部分，原來只有pay aud，無收usdfix呀？
slope變動時，應擴大dispersion，那shape變動時，就不應該是么？
第二題，future的市值和CTD的市值還有轉換因子的數(shù)是不是對不上??？如果是這樣是不是有一個公式就不能用了？
這里model risk里，為什么會假設股和alternative的有效久期是0？
你好， 為什么國債要跌，信用債要漲？還有， 為什么price 下降， 我們要降低duration？謝謝。
程寶問答
金程問答
