第3問，不需要計(jì)算breakeven point，直接找距離strke絕對(duì)值最遠(yuǎn)的數(shù)字即可
covered call的應(yīng)用場(chǎng)景是：覺得未來股價(jià)不會(huì)漲太多，希望對(duì)沖一定程度的下行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧？因?yàn)楣蓛r(jià)大幅上漲，covered call的上行空間會(huì)被鎖死
您好，這里longer date future是不是在盯市的時(shí)候都是以虛擬券為主，所以在算bpv target時(shí)候要用bpv future去算，只有在交割的時(shí)候才去看ctd？
您好這個(gè)longer future的標(biāo)的就是30年6%coupon的一個(gè)虛擬債券，那么我理解bpv future也應(yīng)該是一個(gè)固定值吧，對(duì)應(yīng)的就是這個(gè)虛擬債券的bpv，所以通過不同的bpv ctd和cf最終算出來的bpv future應(yīng)該都是相等的吧？
請(qǐng)問第二個(gè)觀察 為什么不對(duì)？ short put 就是 看漲 所以 vol beta才會(huì)變大？謝謝
您好 想請(qǐng)問一下 老師說delta為0就是對(duì)沖 我理解遠(yuǎn)期合約就是對(duì)沖因?yàn)殒i定了未來價(jià)格，但遠(yuǎn)期合約的delta是1也不是0，這怎么理解呢
可以解釋一下，這個(gè)課后題答案嗎？并沒有看明白…
例題里對(duì)于ZAR的第一種解釋，為什么buy ZAR，就不用hedge
考試時(shí)判斷currency forward的標(biāo)的品種只需要看給出的currency pair，A/B的形式下標(biāo)的為B，不需要看題干描述部分給的buy、bought等詞？再根據(jù)題干給的long/put去做計(jì)算分析，對(duì)嗎？
第三題計(jì)算breakeven price 的時(shí)候?yàn)槭裁床挥幂^低的strike price 710+(33.31-9.23)=732.08呢？
除了NDF還有哪些衍生品只現(xiàn)金結(jié)算，不交割嗎？
請(qǐng)教R10課后題地7題的解題思路，課程中并未講到投機(jī)性波動(dòng)率交易者和波動(dòng)率對(duì)沖者的情況
老師，我這個(gè)寫的對(duì)嗎？
衍生官網(wǎng)Southern Sloth Sanctuary 的case.Describe a strategy to implement the CFO’s desired hedge. 這個(gè)題為什么不用forward contract,而是用futures?
請(qǐng)問這個(gè)題hedge a short position in euros 本來要賣出歐元 所以想對(duì)沖賣出的頭寸，那不應(yīng)該是怕歐元下跌嗎？
程寶問答
金程問答