金程問(wèn)答
為啥債相關(guān)系數(shù)高 利率升熱錢(qián)入?yún)R率升 利率升債券跌 負(fù)相關(guān)呀
derivatives百題case6第三題，什么叫“25-delta call”？就是long1/4份call嗎？
前面的另一種情況short GBP代表可以用對(duì)應(yīng)的價(jià)格賣(mài)出英鎊，這個(gè)地方Buy ZAR為什么還是代表可以用0.9275賣(mài)出而不是買(mǎi)入呢？
這里怎么判斷兩個(gè)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)高低呢？不是很理解這個(gè)策略的邏輯
這里怎么判斷兩個(gè)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)高低呢？
不太理解這段話(huà)的意思
1. 根據(jù)圖一的公式，圖二綠色圈里寫(xiě)錯(cuò)了吧？2. 圖一的第一個(gè)公式，+call是買(mǎi)入資產(chǎn)，那為何不是減去call option value呢？-call為何不是加上call option value？
周老師說(shuō)收益是正無(wú)窮∞大，而書(shū)上說(shuō)是比Put option premium小呀？
您可以換種提問(wèn)方式，或由專(zhuān)業(yè)老師為您解答。 您的問(wèn)題: 第二段為何做空的Call option是OTM的呢？也不明白最后一段括號(hào)里的OTM
第二段為何做空的Call option是OTM的呢
對(duì)covered call這個(gè)策略有個(gè)疑問(wèn)，視頻中老師說(shuō)：可以通過(guò)不斷在股價(jià)臨近c(diǎn)all option行權(quán)價(jià)時(shí)進(jìn)行反向操作，即long 一個(gè)call來(lái)平倉(cāng)call option被行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，然后再進(jìn)一步short一個(gè)行權(quán)價(jià)格更高的call option來(lái)不斷持續(xù)賺取期權(quán)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師，在平倉(cāng)反向操作long call的時(shí)候所支出的期權(quán)費(fèi)，會(huì)不會(huì)比最初賣(mài)出期權(quán)所賺的費(fèi)用還高？那這樣操作不就是持續(xù)虧錢(qián)了？
平倉(cāng)后不是收支平衡了了嗎，如何截取最大利潤(rùn)？
貨幣升值，short forward on升值貨幣
roll yield 和 roll return 是一個(gè)東西嗎
關(guān)于variance swap：如果題目給出的是方差，為何不能平方一下得到方差呢？非得要把variance NP和vega NP換來(lái)?yè)Q去，多麻煩啊，把問(wèn)題復(fù)雜化了??？
程寶問(wèn)答
