rho，rf無風(fēng)險(xiǎn)收益率為什么和call option是Positive的關(guān)系
精 不太理解這里的oTM put隱含波動(dòng)率為什么大于OTM的call
B這句不太理解
risk reversal指什么
精 請(qǐng)問長期國債例題這里CTD的future price為什么是139560而不是139.56（ctd價(jià)格）*100000（contract size）=13956000？
老師好，關(guān)于P（股價(jià)）下跌以后，為什么delta（p） 的下跌？
精 這題不是應(yīng)該低利率國家借錢，高利率國投資嗎？為啥反而高利率國借錢有套利機(jī)會(huì)呢？
請(qǐng)問套利和套息（carry trade）有什么差別？
這個(gè)題構(gòu)建stranggle，并到break even,是不是答案算錯(cuò)了？break even price算錯(cuò)了吧？
這里說straddle用ATM call put，怎么答案中還選的不一樣的？
這里covered call就是A和C為什么要把股票賣掉？要是照著這個(gè)思路，那long put，當(dāng)?shù)暮荩粯右u掉股票吧？要是現(xiàn)金交割，無論covered call和protected put，都是不用賣股票，這個(gè)咋理解？
都說roll yield 不是為正才去做嗎？外匯的題目中，好像負(fù)的rollyield也去做交易了，外匯里有啥不一樣嗎？
cross currency basis swap這個(gè)題，有一個(gè)bias是說你cirp成立，uirp不成立嗎？與前面直播的forward是一個(gè)情景對(duì)吧？
請(qǐng)問如果是out-of-money call的話，并且快要到期的話，是越接近到期dealta越接近0嗎？
精 老師可以再講一下這道題嗎
程寶問答
金程問答