密卷衍生這個求bpvctd答案錯了吧？他讓求得是bvpctd future contract，應(yīng)該再除以conversion factor啊
金程密卷 里 option'3的 第一題 ，calendar操作 那道題 ，A的 delta顯示 馬上 就要到期了 ，執(zhí)行價 45估價50short難道 不是 直接虧錢么 ？
您好，請問一下，這種題我們是都要考慮成動態(tài)對沖嗎，就是總價格變化為0是這樣理解嗎，資產(chǎn)價格漲了，所以也要forward對沖掉漲幅？
這里 在計算 的 時候 沒有 考慮 百分號 ，計算完成 以后 是不是 應(yīng)該 考慮 百分號 啊 ？答案 應(yīng)該 是 1287.31吧 。如果 一開始 直接 帶 百分號 計算的 話 ，答案 就是 1287.31
您好這里spot has delta of one是啥意思
能講講34和35題嗎？34難道long straddle的call和put的strike不一樣？
老師您好，risk reversal是啥，我們需要掌握嗎？
您好，我不太理解，bpvt和bpvp都是用market value portfolio去算，然后乘以不同的久期，為什么這里mv是不變的呢？使用future調(diào)整了久期，那我整個portfolio里面不就多了future了嗎，那按理說mv portfolio的值也應(yīng)該改變吧？
麻煩老師解釋一下選項A implied volatility為啥要lower21.05%
老師好，請問如果認(rèn)為call implied volatility過高，因此構(gòu)建出一個short OTM call and long OTM put的組合，此時這種策略能叫作short risk reversal嘛？通過草圖可以發(fā)現(xiàn)這種組合的payoff圖像與 long risk reversal (long OTM call short OTM put，即課件里的例子）的payoff圖像中心對稱。
精 hedge ration < 100是在什么情況？我看passive、discretionary、active hedge 是100%， 那比如hedge 50%屬于什么策略？
直播衍生1，example7，考試中出現(xiàn)這樣的cross currency basis swap互換問題時，答案需要怎么作答？這里答案太長了
您好，這里說的要交換本金，但美國公司手里拿的是歐元負(fù)債，換成美元就是為了支付美元利率，那還要互換本金干什么呢，即使不互換本金，美國公司幫意大利公司支付美元利息，意大利幫美國公司支付歐元利息不也可以嗎，為啥還多此一舉換本金呢
Reading 16的選擇題沒有講解嗎？
Reading16的講解在哪呀？我基本都不會。。。
程寶問答
金程問答