老師你好，請問劃線這句話如何理解？謝謝
原版書 R10 p178頁這個例子 hedge2 的分析看不太懂為什么都是用bid price 10.0200來計算？
long seagull
公示的推導(dǎo)過程中（1+Rfc）為什么沒根號呢？(1+rf)和sigma square都已經(jīng)開了。
protective put的max loss是否等于premium（put的期權(quán)費(fèi)）
老師，如果是E(S)-s/s大于F-s/s，這種情況要hedge嗎
第三題中的 some limited downside risk,，老師在介紹時，說在第一題中代表的是short call，為什么在第三問時有成了long call
這個1950和2150是怎么算出來的
原版書R9 7.1cash equitization 的例子中有兩個不明白的地方： （1）futures的價格升到8282.5是計算出來的還是假設(shè)出來的？ （2）20million的cash不是用來買futures了嗎？為什么還可以收利息31500？
為什么這里的max loss不用加負(fù)號，等號右邊是個正數(shù)啊
老師好，第一步計算出的值在t時刻，第二步為什么可以和original strike 2直接相減呢（這個值在T時刻），不應(yīng)該先把original strike 2折線到t再相減嗎？
精 原版書R8 11.5 calendar spread 這個case的solution 2的四種情形可以詳細(xì)講解下嗎？看不是很懂
請問官網(wǎng)題的這個題怎么解釋？不是很明白英文的解釋意義。
畫圈的兩個地方有點(diǎn)疑惑，一個說put detla隨著價格上漲增大，表格說是負(fù)相關(guān)，為什么一個正相關(guān)一個負(fù)相關(guān)呢
精 為什么最大損失是這個式子
程寶問答
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