金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)如果roll yield 為正，就說(shuō)明我short forward 是賺錢的對(duì)吧，會(huì)不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)expected spot ra為負(fù)》 那怎么判斷要不要hedge？ 看 net？
為啥long100股delta是1，short70forward delta就是0.7？forward的delta是啥？？
老師， 第三題為什么沒(méi)有加上股票本身收益，Total payoff 應(yīng)該是 S+P710-P740吧
為什么delta put那里，隨標(biāo)的資產(chǎn)上升而上升是什么意思？put option應(yīng)該隨標(biāo)的升而下降吧？
為什么Payments on the underline越大，可以抵減更多的成本，導(dǎo)致標(biāo)的價(jià)格下降
精 您好請(qǐng)問(wèn)一下圖里這句話怎么理解呀
請(qǐng)問(wèn)這邊要計(jì)算strategy的cost，不用考慮一個(gè)contract是100份股票的乘數(shù)了？直接按單個(gè)期權(quán)的價(jià)格計(jì)算即可？
您好請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)槠絺}(cāng)了，cash account的金額應(yīng)該不變呀，這里的波動(dòng)率增加對(duì)cash account有啥影響呢
為什么不考慮股票的影響？
精
老師好，roll yield的計(jì)算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。據(jù)此計(jì)算，題目中F是貼水，F(xiàn)
精 老師，2022mockA圖中的statement 1為什么對(duì)？statement 2為什么錯(cuò)？
老師麻煩解釋一下后半句，前面roll yield 正負(fù)我理解了。謝謝
您好，老師這里說(shuō)做空100%正好形成對(duì)沖的原因是因?yàn)閒orward的delta是1的原因嗎
short a at the money call. 請(qǐng)問(wèn)gamma是什么值呢？ atm都是最大值，short position又是負(fù)值，所以這里的﹣?zhàn)畲笾祮幔?
Mock I am 里question7，這個(gè)調(diào)beta的問(wèn)題，兩個(gè)如果都是beta，為什么不能把第一個(gè)QQQ的beta直接從1.45調(diào)整到目標(biāo)1.08，一定要吧QQQ的beta先調(diào)成0，然后用市場(chǎng)指數(shù)的beta調(diào)為1.08？就不能比如直接吧QQQ調(diào)整為1.08，然后就可以不用買市場(chǎng)指數(shù)的合約了？
程寶問(wèn)答
