這里的FLoating-rate liability 從浮動變固定 為什么是payer swap？ 怎么理解？ 同理 floating rate asset 怎么是SWAP receiver？
這里的ticket size是什么作用？
第三題為什么不選collar
32這個題目我看不懂
這里的第三問notional swap 不懂女
使用forward hedge 2.65m時，應(yīng)該沒有cash flow，settle時才有。 在平掉原來hedge時使用了2.82m，原h(huán)edge會收到2.80m，現(xiàn)金流=2.82m-2.80m
這個題里面寫了有一個overlay team ，如果選項有overlay，是否應(yīng)該選擇overlay
這里的speculative和hedger的區(qū)別是什么呀
會有premium是tightening policy 會提升利率導(dǎo)致的嗎？
老師 A 這個選項，會導(dǎo)致INR升值。在起初買入的INR bond 5%，年末換成USD，因為spot 中INR升值了，所以更劃算了呢。B選項，如果未來INR貶值，不就把收益給抵消掉了嗎？謝謝啦
Currency B 是英鎊，F(xiàn)>S為啥是negative roll yield
精 為什么都要通過cash，不能直接用swap嗎？
波動率微笑和斜笑是來自于實際與假設(shè)條件的不符嗎？股票的波動率斜笑為什么是斜向右下，而非斜向左下呢？為什么in the money call的隱含波動率必定大于out of the money call？和股票收益左偏肥尾有關(guān)嗎？
為什么vega，gamma在at the money 時最大,而implied volatility在at the money時最小,二者沖突嗎？
第一題不太懂
程寶問答
金程問答