floatingbond的duration問題，根據(jù)課件中老師是說floatingbond的duration應(yīng)該是等于支付利率reset的時間。這里為什么又說是支付間隔時間的一半了呢？
您好比如現(xiàn)在簽定3個月后借4個月（3*4），然后過了一個月變化了1個bp，這里變化的25 我理解應(yīng)該是第6個月value變化是25，而不是當下變化為25吧？如果考慮當下value變化了多少還是需要把25折現(xiàn)回來對嗎
老師那個三級考前直播中說currency swap的計算很重要，請問我們需要參考哪道題？
這個久期是修正久期還是麥考利久期？
密卷下午衍生8的variance swap
您好，這里我用future price135乘以cf 0.814為什么和110.25不相等呢
老師那個long call 和long put的時候gamma都是正的，那么short call和short put是不是gamma都是負的??？
use of overlays to control risk 是top down還是bottom up方法？
您好，請問一下，equity future如果是index，這個fp比如是1200點，那么最后future到期，是把這1200點買回來嗎？就是最后是如何交割的呢，不太理解
第一題不是用delta解題嗎？1/delta 乘以stock的份數(shù)5million，答案就是A？
老師密卷 Derivatives第三題有點不能理解
百題 衍生品 case9第二問 ，視頻 老師 講的 deltacall不能 超過 0.5，什么意思 ？沒聽 懂
您好這里說forward下降long future的value上升，但long future的不應(yīng)該是看漲rate嗎，但根據(jù)報價那個公式，反而是rate越低price越高，這不就相當于是看跌rate了嗎，那long和quota price不就矛盾了嗎
更難行權(quán)的option premium更低，為什么成本越高？
CFA三級原版書后 衍生品-currency management Reading 10 第18題 還是關(guān)于forward premium的題目 印度當?shù)乩⒏?，于是借美元投印度貨幣，這個很清晰 題目問，對carry trade最有利的情況？ forward premium of INR/USD，那升水，導(dǎo)致未來INR/USD報價上升，印度貨幣貶值，這個應(yīng)該是不利于這筆carry trade的吧，因為最后要換回美元 謝謝老師
程寶問答
金程問答