老師上課時(shí)總說receiver swap/ payer swap是什么意思呢？好像和二級不太一樣。另外到底哪個久期是負(fù)的
Yang is particularly worried about recent asset value declines and requests Keen evaluate hedging options of Country A’s currency (the CTA). 為什么標(biāo)的是USD？應(yīng)該如何記憶？
他說short 20contracts of call 他也沒說一個contrct是多少個call啊 怎么答案就知道是2000個call
想問下這里的B選項(xiàng)，我覺得好像也沒問題，因?yàn)轭}目里說的是put option和futures的對比，外匯的futures確實(shí)也比option流動性更差
兩個貨幣兌美元的匯率的相關(guān)性這么高 為什么不直接用short usd forward就好了 就是cross hedge了啊 再嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)就MVHR 為什么還要分開hedge？
您好，請問一下動態(tài)對沖的時(shí)候short的call option是不是也應(yīng)該是所買入股票的option
您好，這里第二段話怎么理解呢，為啥是make money by buying stock lose money by
老師，2022mockB pm第35題解析是不是錯了？breakeven point的計(jì)算，strangle是不同于straddle的吧？
官網(wǎng)題92
老師這道題目都用百分比帶進(jìn)去算出來的答案比這里的 答案小一百倍。我覺得這里有問題。畢竟有些有平方，有些沒有。這里是不是答案處理出錯了？
Calendar spread不是賺取time decay的錢嗎？為什么還要加上波動和方向？比如近期平穩(wěn)，遠(yuǎn)期波動，以及underlying遠(yuǎn)期上漲？同時(shí)比如long一個call，short一個遠(yuǎn)期call，幾乎delta為0了吧，方向不是不影響嗎？
為什么 there would be a greater risk of loss in the position
這里為什么要delta hedge？
您好，不太理解這里的limit downside risk，為什么限制了下行風(fēng)險(xiǎn)呢，買的是call呀，只有買put的時(shí)候才會限制下行風(fēng)險(xiǎn)吧？bull spread里面沒有限制下行風(fēng)險(xiǎn)吧
這里為啥100shares的forward delta就是1呢?delta不是對于option的嗎，forward和option也沒關(guān)系，那就應(yīng)該不管多少的forward delta也都是1呀，為啥還能0.7，不是很理解
程寶問答
金程問答