CFA三級原版書后題 衍生品 currency management章節(jié) 第22題 這里我有幾個問題，一是A國貨幣政策收緊，則A國貨幣是貶值吧？有點忘記了二級知識 二是forward points變大變小、forward升貼水、forward premium與roll yield間是什么關(guān)系？ 和carry trade好像還不太一樣，區(qū)別在哪里？ 謝謝老師，這個知識點比較薄弱
case 6 Q4 為什么B是錯的 B說dispite less liquid, futures will be cheaper 首先future不用premium肯定是便宜些，而相比于forward它確實volume低且有的currency pair not availble 說它less liquid也沒錯啊
CFA三級原版書后題 衍生品 Options Strategy 第22題 通過call和put的隱含波動率算是volatility smile還是volatility skew？ 怎么看？是簡單表格中 隱含call volatility和隱含put volatility相加嗎？呈現(xiàn)U型就是volatility smile？呈現(xiàn)“歪嘴笑”就是volatility skew？ 這塊比較虛，請教老師，謝謝
如果不同貨幣間有forward，且F-S不等于利率差，那么這還是IPR嗎？如果不是IPR，但是有forward，能hedge risk，這個要怎么解釋？
這里說了一個forward premium和expected spot兩個，有什么用？如果是roll yield的話，用forward premium就夠了吧？為什么還要加上一個expected spot？是為了說明假如AUD上漲，超過了forward premium就不做rolling了嗎？
這里的cross currency swap basis是為了說明什么？是為了與forward對比到底用ccy swap還是用forward嗎？
之前二級不是說如果假設(shè)每3個月支付一次，那么floating bond的久期不就約等于3/12(0.25)嗎，為啥這里又說0
為什么藍(lán)色圈圈的內(nèi)容可以看成普通意義上的notional principal?咋看的？
Short position in Euro具體指什么
老師，密卷2 case8B題目怎么理解？感覺答案解析有問題
老師，密卷2 case8A考到了delta hedge，請問能給講講什么是delta hedge嗎。
Mock A衍生這道題麻煩看下
官網(wǎng)題
官網(wǎng)題108
官網(wǎng)題107
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