金程問(wèn)答
都說(shuō)roll yield 不是為正才去做嗎？外匯的題目中，好像負(fù)的rollyield也去做交易了，外匯里有啥不一樣嗎？
cross currency basis swap這個(gè)題，有一個(gè)bias是說(shuō)你cirp成立，uirp不成立嗎？與前面直播的forward是一個(gè)情景對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)如果是out-of-money call的話，并且快要到期的話，是越接近到期dealta越接近0嗎？
精 老師可以再講一下這道題嗎
老師請(qǐng)問(wèn)如果roll yield 為正，就說(shuō)明我short forward 是賺錢的對(duì)吧，會(huì)不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)expected spot ra為負(fù)》 那怎么判斷要不要hedge？ 看 net？
為啥long100股delta是1，short70forward delta就是0.7？forward的delta是啥？？
老師， 第三題為什么沒(méi)有加上股票本身收益，Total payoff 應(yīng)該是 S+P710-P740吧
為什么delta put那里，隨標(biāo)的資產(chǎn)上升而上升是什么意思？put option應(yīng)該隨標(biāo)的升而下降吧？
為什么Payments on the underline越大，可以抵減更多的成本，導(dǎo)致標(biāo)的價(jià)格下降
精 您好請(qǐng)問(wèn)一下圖里這句話怎么理解呀
請(qǐng)問(wèn)這邊要計(jì)算strategy的cost，不用考慮一個(gè)contract是100份股票的乘數(shù)了？直接按單個(gè)期權(quán)的價(jià)格計(jì)算即可？
您好請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)槠絺}(cāng)了，cash account的金額應(yīng)該不變呀，這里的波動(dòng)率增加對(duì)cash account有啥影響呢
為什么不考慮股票的影響？
精
老師好，roll yield的計(jì)算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。據(jù)此計(jì)算，題目中F是貼水，F(xiàn)
精 老師，2022mockA圖中的statement 1為什么對(duì)？statement 2為什么錯(cuò)？
程寶問(wèn)答
