直播衍生1，example7，考試中出現(xiàn)這樣的cross currency basis swap互換問題時，答案需要怎么作答？這里答案太長了
您好，這里說的要交換本金，但美國公司手里拿的是歐元負債，換成美元就是為了支付美元利率，那還要互換本金干什么呢，即使不互換本金，美國公司幫意大利公司支付美元利息，意大利幫美國公司支付歐元利息不也可以嗎，為啥還多此一舉換本金呢
Reading 16的選擇題沒有講解嗎？
Reading16的講解在哪呀？我基本都不會。。。
老師，我沒看懂這個，是他要買1million的CHF還是？這個風(fēng)險敞口是怎么看的，誰買誰？
精 您好這里最后一句believed to be “uninformed traders”怎么理解呢
可否講一下百題case1 第四題 borrow yen的SWAP 用現(xiàn)金流去向圖的方式講解 題目是borrow yen為什么又要receive yen interest呢，那不得pay yen interest嗎？？我主要是沒怎么見過用currency swap 來hedge的情況 一般hedge都是future or option
官網(wǎng)題98
老師， 第二題為什么不需要計算breakeven stock price 計算
Risk reversal不是+C-P嗎。
老師，衍生百題的第2題，還是沒太明白：swap之后就變成了收浮支固，因為現(xiàn)在是收浮，所以我所 面臨的收到的cash flow是有不確定性的，因此 CF risk不是應(yīng)該升高嗎？
題里描述了the VIX is 13.5，意思就是0時刻未來30天的vix，那么a選項不就是買13.5的VIX嗎，老師解釋的不是不能買spot VIX，但題目里面的the VIX也不是spot呀
直播里cross-currency basis swap那道題的答案應(yīng)該怎么組織，1. 合約開始時。。。2. 過程中。。。是這樣嗎？ 評分時是每寫出一步給一點分，是么？
你好，百題derivative case 4第一題，先不考慮deal得收費。為什么找dealer互換的時候只收euro reference rate和支付美元reference rate? 看沖刺筆記這道例題跟我理解的一樣，要互換肯定是互相cover彼此利息啊，這個歐洲公司有個美元債然后支付usd reference rate+100bps換euro reference rate+70bps?
這兩個衍生品計算中，為什么前者新開的short forward是用的2650000，和期初的2500000不一樣。但是后者新開的short forward沒有考慮到資產(chǎn)變化，依然是用的5M。
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