精 “Maximum position size equal to the lesser of 10× the index weight or the index weight plus 150bps ”這句話里面哪里有說10倍的小盤股指數(shù)權(quán)重，哪里看出指的是小盤股？
老師好，第三題里面的A積極篩選和C主題投資怎么區(qū)分？
老師您好，講義121頁例題???，sector deviation怎么理解？active risk主要就是源于factor deviation和active share還有idiosyncratic risk. Sector deviation 屬于哪一類呢？另外是否concentration/diversified 主要是反應(yīng)active share嗎？（可以理解為active share越大，越concenteated position 嗎？）
老師說回歸模型中的貝塔也是權(quán)重，但是這里貝塔1是0.99,貝塔3是0.15,貝塔4是0.25，權(quán)重之和遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1,怎么理解？
老師factor tilting portfolio和factor mimicking portfolio有什么區(qū)別？不是都針對僅有的一個(gè)factor嗎？
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負(fù)，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師您好，cash drag為什么會(huì)導(dǎo)致tracking error？
老師您好，講義45頁的例題為什么不選擇multiplier250？
老師您好，可以再解釋一下ETF基金在一級(jí)市場和二級(jí)市場的交易流程圖嗎？并且ETF基金和開放式基金的區(qū)別是什么？
Optimization 是怎么考慮個(gè)股之間的協(xié)方差的？
150bps
老師辛苦解讀，謝謝
老師辛苦解讀
老師幫忙解讀一下這個(gè)題，怎么判斷出來是holdings based approach
老師，幫忙解讀一下，謝謝
程寶問答
金程問答