刷題***里，covered call 為什么會保護下跌呢？只會讓股票下跌疊加premium，少跌一點
第二題 ，說到期要 rollover，不是 應該 是 6個月的 時候 嗎，怎么 是 3個月 ，另外 是因為 本身 short eur，但是由于實際 上 EUR升值，所以 更加 虧損嗎
關于第3題，profit的組成部分是什么？為什么文字解說里是spot-（strike+premium）？具體計算過程（以long call 2）為例，能否寫一下，謝謝
為什么要疊加
forward和swap不是兩個工具嗎，第三條有點混亂
老師，圖片這個課后題為什么不能像我這樣計算？
是不是用equity index futures就能完全對沖了
沒明白這道題的考點
這里只考慮options不考慮標的資產(chǎn)嗎
為什么不能用collar
賣25deltA的call不應該是賣OTM call嗎，不應該在ATM的下面畫嗎
官網(wǎng)題講解中，這個swap basis 是不是計算有問題，0.63的單位是bps，計算中為什么是0.0063，應該是0.000063才對？我看原版書中都是給的bps的單位
老師，百題這個case第3題的正確A選項相當于構建了一個long seagull spread，可是最終結果卻無法實現(xiàn)limited downside risk和unlimited upside
老師，請問百題這個case第3題為什么選bull spread？
官網(wǎng)題中，trade2：權益市場是下跌的，為什么應該看空vix future？市場下跌，應該波動加大，看多波動，看多vix future吧？
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