金程問(wèn)答
為什么swap中的pay return on index 不乘以180/360
展期咋是先賣EUR后買EUR？不應(yīng)該先平倉(cāng)買EUR嗎？展期再講一下不理解
第二題 原來(lái)是賣EUR展期先平原頭寸買EUR展期再賣EUR因?yàn)槭琴N水的所以越賣越便宜 ，所以roll yild negative 可以這樣理解嗎？第二層含義
為啥不是smirk時(shí)put隱含波動(dòng)率高 所以long risk reversal？short put掙期權(quán)費(fèi)？謝謝
老師，百題Upsala這個(gè)case第5小題為什么hedge GBP的頭寸卻要賣出歐元的期貨？
衍生百題case 9 第三題 為什么B不對(duì)，答案中A的描述沒(méi)太懂
衍生百題case 8 第三題中選項(xiàng)A為什么不對(duì)
衍生百題case8第一題，圖中標(biāo)記那段話是正確的嗎？covered call youprotect fall in price的作用嗎？
衍生百題case8的第一和第三題不明白
技巧1不是很理解，如果S0=25，X=19，我是short call ，那我不是賠錢嗎，因?yàn)槲矣?5元買了資產(chǎn)，對(duì)方行權(quán)我要以19元的價(jià)格賣出去，除非期權(quán)費(fèi)很高，不然還是賠錢的，麻煩老師幫忙解答下
這個(gè)題不用考慮short和long的premium嗎？直接判斷93就是價(jià)內(nèi)？
這里carry trade成立，是要UIRP不成立吧，但是好像題目里沒(méi)有任何地方提到這一點(diǎn)，要是成立，有forward來(lái)hedge，那forward premium不是也沒(méi)有什么用？
第三題，為什么一定要賣出看跌期權(quán)，賣出看漲期權(quán)不也可以遞減成本嗎
文中里寫的contract是20份call。。。為什么全部對(duì)沖了2000股股票。
這三個(gè)trade怎么理解。。。尤其是trade2.。賣空VIX的put，不應(yīng)該是在VIX上漲時(shí)賺錢么
程寶問(wèn)答
