18分54 long short策略不應(yīng)該是net exposure為100%嗎，gross exposure應(yīng)該是超過100%的呀？為啥statement1是對的呢，能否舉例說明一下？
2016Q3-B， 這道題沒看太懂。 如何從return-based 和 holding-based看large-cap style 和growth style？？？？從weighting 的變化來看？原因是啥？？？ 洪老師講的不清不楚的。。。。。。。
ayanna chen 這個case，20分51左右，equity配置不會使用到top down和bottom up嗎，為啥原版書課后題好多equity的題目都有問你這個基金用的是bottom up還是top down的選股方式呀？為什么老師說equity里面只會用到systemetic和discretionary呢？
23分52左右，執(zhí)行上有問題為什么不會影響active risk而只影響active return呢？不能做空等等的限制不是也會使他的active risk沒辦法順利的變成兩倍嗎？
10分38能否詳細(xì)介紹一下所謂的optimization model是什么模型，還是說只是一個泛指的優(yōu)化模型？為啥就一定是quantitative的方法？
21分03左右，James leonard case 1 為什么12 month increase in stock price不是關(guān)注的growt？2 關(guān)注什么才叫關(guān)注growth？
在老師講的例題里面，manager A和manger B的beta總和都不等于1，但是前面講道德return-based style analysis中提到了beta總和需要1，求老師解釋為什么Returns-Based Style Analysis中beta總和需要等于1，而active return的模型中，beta值總和不需要等于1？
19分左右能問一下為什么不能選optimization嗎，不是說這個方法tracking error最小嗎？能否說一下stratified sampling和optimization的區(qū)別點在哪呢？感覺都是不完全復(fù)制且降低tracking error
Equity 2018年，第二問，討論用什么方法？ 答案說用full replication,其中一條是因為是100個成分股不多，the number of constituents in this index is not large , 想問一下，多少個成分股就算多了呢？？有大概的數(shù)量參考嗎？ 還是因為說，這個portfolio的market value 比較大，所以100個成分股就不多了呢...
此處leverage factor=2 對應(yīng)幾何平均公式 是新考綱內(nèi)容嗎？需要記憶嗎？
最后一題為什么選C？老師沒講明白呀……
老師好，請問第22分鐘example里面除了size value，還有beta to market，這個不需要用到嗎，那放在這里是什么意思呢，然后超額收益不是針對benchmark嗎，題里面沒說到benchmark，這里是默認(rèn)為無風(fēng)險收益嗎
這一題為什么在計算facor的影響時，不需要將market factor計入其中？而是將market作為benchmark？
老師在上課的時候好項沒有詳細(xì)講過這張圖，可以詳細(xì)解釋一下嗎，什么叫做"tracking error gross of trading costs"? 為什么圖中的tracking error是先變小后變大？
這句話怎么理解？？
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