圖1降息的解法和圖2升息的解法不一樣嗎？
long seagull 到底是long wings還是short啊！
關于Roll Yield，這里用S1與F1比較判斷是更正還是更負，應該如何理解？
老師，請問下押題下午題的第19題，如果這道題目的為例，那什么時候會出現(xiàn)選項A的情況，在rolled forward的時候會使roll yield less negative?
老師，關于如何通過option中delta來判斷期權是長期還是短期，能否幫忙解答下？
打開了一部分下行風險 咋用英文描述呢？怕考上午題謝謝
官網(wǎng)題
R10課后題34題，題目中給出的匯率是USD/EUR，用USD兌成EUR，不應該是用除嗎？答案為什么是USD乘匯率呢？
q3 既然是對沖頭寸，為什么買賣方向一致，不應該相反嗎
這題里美元的forward?premium變大，carry?trade的利差變大是事實，但這點利差賺的錢難道不會被印度盧比貶的值所消耗掉嗎？
Cash flow risk和mkt value risk是根據(jù)收什么來看還是根據(jù)支出什么來看？ 比如我收固定，是mkt value risk嗎？ 那如果是liability的話 收固定支出浮動 這一下是不是就要基于浮動來判斷了？
第2題，文中我是把浮動負債換成固定負債，是降久期的，market?valuerisk不是應該更小嗎？浮動資產(chǎn)換成固定資產(chǎn)才應該是增加marketvaluerisk吧?
老師，官網(wǎng)題這一題是把10M的UK股票頭寸換成8M的US頭寸，解題過程中賣出或者買去頭寸的金額是不是弄反了??？
官網(wǎng)題這個匯率換算也錯了吧？原頭寸是10M的US現(xiàn)金，投資 BRL指數(shù)，匯率是US/BRL4.2，從US到BRL應該是除，而不是乘吧？
第三題B答案比A答案好在哪里呢
程寶問答
金程問答
