金程問(wèn)答
第一題什么邏輯 三個(gè)月后close掉原本6個(gè)月的short position不就是long一個(gè)三個(gè)月的forward的嗎 如果不是這樣 這題是問(wèn)什么
第四題b是錯(cuò)在哪里 不是說(shuō)了外匯市場(chǎng)future不活躍嗎
對(duì)于k等于88的call分析沒(méi)問(wèn)題 但是對(duì)于k等于94的call spot price為91是它是0.3 也就是 otm 但是spot變成94時(shí) 雖然也是otm 但已經(jīng)向atm靠近了 也就是說(shuō)區(qū)間在0.3-0.5之間了 怎么答案說(shuō)還接近0呢 0那是更加otm
Mean variance hedge 這里的考點(diǎn)是什么？ 回歸方程式會(huì)考嗎？ 然后transaction hedge是什么 沒(méi)有印象
老師，這道題的答案中有說(shuō)到一個(gè)mismatched FX swap概念，因?yàn)闀姓f(shuō)FXswap會(huì)在期初和期末出現(xiàn)現(xiàn)金流，我確認(rèn)下是這種swap期初和期末的交換金額是不是可以不一樣？然后通過(guò)這一特性來(lái)調(diào)整對(duì)沖頭寸的大??？例如這里，他利用swap期初用spot買2500000美元（收到2500000美元）平掉之前的頭寸，然后期末賣2650000美元（付出2650000）？
這一題basis是什么??？沒(méi)看明白
第四題 sell forward 怎么還保留currency upside?
沖刺講義74頁(yè)interest rate swap 關(guān)于cf risk和market value risk 的結(jié)論（圖一）跟百題case1第二題的答案完全是反過(guò)來(lái)的，哪個(gè)是正確的？
官網(wǎng) HNW Worldwide Case Scenario
官網(wǎng) Heights Case Scenario
官網(wǎng) Tribeca Case Scenario
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官網(wǎng) Wendy Manetti Case Scenario
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第2題roll?yield分成兩個(gè)部分不是太理解，既然選擇了展期，第一部分forward?discount的虧損沒(méi)有settlement的時(shí)候不是還未實(shí)現(xiàn)嗎，展期的操作才是實(shí)現(xiàn)的虧損，兩部分虧損重復(fù)了
程寶問(wèn)答
