什么叫market-cap-weighted indexing？
這里fras payment應(yīng)該是在expiry時間計算對吧？本課件里是在借款結(jié)束后才計算并折現(xiàn)到借款開始的時間？但例題中其實也沒有折算。
合成時，為什么上面是合成forward,下面的是asset。asset和forward在合成時有什么區(qū)別嗎？ 謝謝
這個題目的現(xiàn)金流還是有點問題，1個月前開的遠期合約現(xiàn)在到期了，現(xiàn)在要做的事情首先應(yīng)該是將一個月前的合約進行平倉，具體是怎么操作呢？不涉及交割嗎？我的理解是有兩個步驟，一是把之前開的遠期進行交割(因為一個月前約定賣美元現(xiàn)在來交割就是賣美元收到歐元)。 二在現(xiàn)貨市場買入250萬美元，要支付歐元，這樣一收一支就產(chǎn)生了凈現(xiàn)金流，不是嗎？具體見下面圖片
第1，這類題我可以理解為：只要有多類asset，rfc要加權(quán)計算；只要有多種貨幣敞口，rfx也要加權(quán)計算 。第2，前面加權(quán)平均算出的rfc和rfx可compund算rd，也可直接相加近似等于rdc，對嗎？
精 老師，為啥用的是乘法而不是除法
老師這題A不對的理由
第三題能翻譯一下嗎 并解釋為啥選b
第五題能翻譯下嗎 ，還有這個題cross currency的互換步驟和原理能說一下嗎？
原版書課后題，衍生外匯，麻煩老師回答
老師您好，官方模擬題中，5年和10年的ｉｎｔｅｒｅｓｔ都上升，Ｂ為什么不對？
老師您好，forward points不是bps為單位嗎？這里為什么是除以100？
精 老師您好，官方模擬的這道題問的是構(gòu)建一個currency swap, 為什么答案里面是short 630000000 forward?
老師，三級中是不是除了variance swap中的volatility要掐掉百分號代入計算，其他的公式計算中volatility都可能通過除100化成小數(shù)來算？
請問covered call 和protective put 中call和put的執(zhí)行價格和long stock的價格沒有強制要求一定相等吧？也就是option的價格可以高于低于等于long stock 的價格？
程寶問答
金程問答