portfolio management pathway 原版書42頁的6.08%和3.61%的公式請解釋一下，部分內(nèi)容有點忘記了。謝謝
portfolio management pathway 原版書33頁這題，請解釋一下劃線部分。謝謝
P54 Q21 答案是C，錯了吧？應該是A吧？
老師好，這里為了證明yield變動對immunization的影響，這個變動幅度100bp 能是其他數(shù)值嗎？要想使免疫組合有效 是只能變動100bp？
老師好 像這種章節(jié)前后不一致的情況 比如說這個 core的部分和這里就不一樣，考試時候各科目都是混在一起的吧，這種怎么區(qū)分用哪一部分的知識解答？
沖刺筆記第49頁，為什么國內(nèi)收益率曲線穩(wěn)定且向上的情況下，收固定支浮動呢？既然收益率上漲，收浮動支固定不是賺得更多嗎？
老師好 我想問一下 這個題 這個題的英語句子在上課ppt上是簡化表達了 就是挑主要數(shù)字羅列了出來 還是考試就這樣出題 這個題我讀了好多遍 我連題都繞不明白 還是第一次遇到這種情況 考試也是這種英語表達形式嗎？
老師好 這個題中，銀行板塊在低利率環(huán)境下表現(xiàn)不好，portfolio里多配了，但是這個difference F=C-E=0啊，這也沒比較出來比benchmark差啊，這個怎么理解老師
老師好，這里的“idiosyncratic risk (unexplained) relative to total risk”是指的阿爾法＋殘差兩項 還是只有殘差一項？
老師好 這道題聽不懂，有的地方是英語句子理解不了，比如說The smaller securities in Isaac’s permissible universe trade about 1% of shares outstanding daily這句話怎么翻譯怎么理解？麻煩這個題老師再給講一邊，謝謝老師。
第二題identify 不要求justify的話，只寫cds可以得滿分嗎？
接著上題問，這題沒有說是多負債匹配啊，那不是應該看久期嗎
第一題 回答trading cost可以嗎？是portfolio management pathway里講的，但應該也是隱形成本吧？
這里沒懂，為什么久期和金額要反著來呢
第一題B項receiver swaption，是收到固定，支付浮動利率，長期利率上升，支付浮動利率，不是更虧嗎，為何會獲利呢？
程寶問答
金程問答