金程問(wèn)答
可以教我怎樣按計(jì)算器計(jì)出1.8804%？
statistical arbitrage 可以是negatively correlated 嗎？
為何market factor is long only factor?
另外active share 最大，不是基於active risk similar to absolute risk，這道題好像也沒說(shuō)active risk和absolute risk
不是說(shuō)同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個(gè)個(gè)題目沒有寫3個(gè)factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
為何第二幅圖 在06 年 value stock會(huì)比growth stock 表現(xiàn)更好? 當(dāng)時(shí)不是經(jīng)濟(jì)環(huán)境好 growth stock 應(yīng)該成長(zhǎng)表現(xiàn)更好嗎？
老師解答里面說(shuō)利率下降，債券價(jià)格下跌，為什么不是上升呢？
老師好 這個(gè)最后一列的excess spread return 我算不對(duì)，比如說(shuō)A，excess spread return of A = 1.4% - [ 5.5 ? (0.933%) ]- 0.07 請(qǐng)問(wèn)老師我哪個(gè)地方錯(cuò)了？creadit spread 和 expected loss 都下降1/3，我哪個(gè)地方是錯(cuò)誤的？謝謝老師
老師好 這個(gè)pvbp怎么算的 我算的答案對(duì)不上
這里16975怎么算來(lái)的？算不對(duì)
老師好 這里這個(gè)spread的變化這個(gè)括號(hào)里的符號(hào)是怎么整的？spread 變寬10bps 是-0.1%，收窄25bps是 -（-0.25%）？這個(gè)是怎么理解的？如果deltaP/P=-spread duration 乘以 CDS spread ,那本金10million前邊那個(gè)負(fù)號(hào)是什么時(shí)候有什么時(shí)候沒有？其實(shí)只用定性判斷盈虧我是能判斷出來(lái)的，但是一看這個(gè)ppt里的公式，我就暈了，這里的正負(fù)號(hào)到底是怎么個(gè)意思？
老師好 core課里面 計(jì)算E(R)，老師特意強(qiáng)調(diào)關(guān)于外匯的損益 直接加減就行了 不用相乘 算的是appromixmately。這里為什么要乘以？考試遇到到底是加減還是相乘？
portfolio management pathway 原版書第100頁(yè)這道例題沒看懂。
LM4第24題 money duration并不match liability的 為什么要選組合2
carhart 四因子模型，SMB是beta吧？雖然用了long short 方法？也就是long short 不必然就是alpha，對(duì)吧？
程寶問(wèn)答
