金程問(wèn)答
老師，這道課后上午題為什么不是我寫(xiě)的計(jì)算過(guò)程呢，我怎么覺(jué)得我寫(xiě)的這個(gè)是書(shū)上公式
這里21%22%不已經(jīng)是方差了嗎，為什么計(jì)算時(shí)還要平方？
衍生百題case1中的第3題，可以系統(tǒng)講解下浮動(dòng)利率債券久期的問(wèn)題么？我怎么覺(jué)得浮動(dòng)利率債券久期應(yīng)該是0，謝謝
R10, 22題，視頻講解我聽(tīng)不懂，可以幫忙再解釋一下么？
請(qǐng)教老師，方框中的內(nèi)容還是不太清楚。PositiveRollYield可以推出F>S，也就是BaseCurrency是升值，PriceCurrency是貶值的吧，也就是BaseCurrency是ForwardPremium，PriceCurrency是ForwardDiscount，那么應(yīng)該是SellBaseCurrencyatForwardPremium
老師，Rdc=(1+Rfc）*（1+Rfx）-1=Rfc+Rdc+Rdc*Rfc, 這里已經(jīng)分別計(jì)算出Rfx和Rfc是5.5%和1.5%, 那Rdc*Rfc為什么不能直接相乘計(jì)算出來(lái)，即5.5%*1.5%=0.0825%，來(lái)自外匯部分的貢獻(xiàn)=1.5%+0.0825%=1.5825%，這樣計(jì)算哪里錯(cuò)了呢？
百題case1 第五題 本來(lái)想借入30million的R 但是R利率太高。所以借了1200million日元。日元利息低 但是我不理解為啥還要做一個(gè)currency swap？這個(gè)swap 本金不需要互換吧？麻煩老師解釋謝謝
以call option為例，隨著到期日臨近，delta在ITM時(shí)將趨向于1；隨著到期日臨近，delta在OTM時(shí)將趨向于0；臨近到期日，delta在ATM時(shí)將快速趨向于1或0。請(qǐng)老師解答這三種情況的原因
老師您好，113頁(yè)，為什么不能直接用futureprice$135計(jì)算futuresvalue？而是用CTD和轉(zhuǎn)換因子計(jì)算
68頁(yè)27題想問(wèn)下藍(lán)老師，這個(gè)題題干怎么看出是針對(duì)bhatt來(lái)說(shuō)的，答題的時(shí)候很容易忽略這個(gè)
68頁(yè)27題，基礎(chǔ)課老師講類(lèi)似題的時(shí)候，說(shuō)的怕什么就買(mǎi)什么，這里她怕美元上漲，那就應(yīng)該買(mǎi)美元啊
老師，講義這道題目，unwind the hedge at 97.3是什么意思？沒(méi)明白
這里的“BuyLowSellHigh"應(yīng)該是寫(xiě)反了吧，PositiveRollYield對(duì)應(yīng)的CarryTrade應(yīng)該是BuyHigh&SellLow吧
老師您好 reading10 example5 第三小問(wèn)roll yield 具體計(jì)算是怎么樣的啊，選取哪些數(shù)據(jù)，我的思路是這樣的，先用今天的現(xiàn)貨空頭(gbp)平了原先的兩個(gè)月的多頭gbp遠(yuǎn)期 然后再新開(kāi)一個(gè)月到期的多頭gbp遠(yuǎn)期 我圖里的數(shù)據(jù)選擇正確嗎，望解答，謝謝老師
一個(gè)月后平倉(cāng)，13.5-14.1虧損0.6，第二個(gè)月15.4-14.1賺1.3，這兩個(gè)不在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，可以直接加減？另外，第一個(gè)月平倉(cāng)是因?yàn)榈狡谄絺}(cāng)？第二個(gè)月的時(shí)間還沒(méi)有到，也可以平倉(cāng)嗎？假設(shè)到了第二個(gè)月末，還有平倉(cāng)的操作嗎？
程寶問(wèn)答
