金程問(wèn)答
短期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不斷roll的話，是否也會(huì)被視為長(zhǎng)期的一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？那會(huì)不會(huì)和term premium也有重疊？
這里的5% 是Fixed Income 30% 的5% 還是整體的5%？
stat 3的MCTR的公式不是不包括Weight嗎 請(qǐng)問(wèn)為什么跟weight改變會(huì)有關(guān)系
第五題，不應(yīng)該是個(gè)典型的availability bias嗎？能否解釋為什么不是availability bias考慮到這就是參考了最近幾年(most recent)的行情？
老師 可是resampled 的問(wèn)題之一不就是有inherit 的estimation errors嗎
為什么short inflation-linked bonds + long treasury bonds得到的是inflation？不應(yīng)該是反過(guò)來(lái)才能得到inflation嗎？對(duì)于這個(gè)正負(fù)號(hào)我不理解
如果將Equity分一部分到HF上，那么這個(gè)分散化效果是不是就沒(méi)有了？因?yàn)橛蒐iquid轉(zhuǎn)到illiquid資產(chǎn)
區(qū)分下這三個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別
老師這幾題我能得分么？還差什么關(guān)鍵詞？謝謝
關(guān)于流動(dòng)性差的asset class的challanges
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)A，B為什么是“不相關(guān)”而不是“可以選擇”？如果選項(xiàng)中存在Norway model，是否符合客戶的需求和manager的方法？Norway model是不是heuristic approach？
老師百題的最后一問(wèn)，為什么不選B選項(xiàng)？為什么兩個(gè)account 已經(jīng)超過(guò)了rebalance range，為什么只調(diào)整TDA的？
老師 關(guān)于D問(wèn) 一般提到另類資產(chǎn) 不是管理的cost很高 并且投資期限很長(zhǎng)嗎 而且講義也沒(méi)有提到誒 這些小地方 考試要怎么準(zhǔn)備？請(qǐng)問(wèn)金程有問(wèn)答題準(zhǔn)備的合集嗎
老師，百題最后一問(wèn)，為什么不選擇statement 2呢？錯(cuò)在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產(chǎn)回報(bào)嗎？為什么不能投低流動(dòng)性資產(chǎn)？
SR是用于TAA，IR用于SAA么？為什么
程寶問(wèn)答
