金程問(wèn)答
第一題，不是說(shuō)不帶百分號(hào)么，帶了百分號(hào)0.005就會(huì)變成0.5
老師，合成portfolio的standardized divationd 能否直接用兩個(gè)corner portfolio的standardized deviation 權(quán)重加權(quán)算呢，還是說(shuō)必須correlation=1時(shí)才可以這樣算
老師，這道題三個(gè)選項(xiàng)能幫忙解釋下嗎，為什么選B呢，啟發(fā)式方法和shortfall risk 都是liability-relative approach中的一種呀，答案解釋的不對(duì)吧
老師，我拿rf和max sr組合算了一下，不用賣出。4權(quán)重0.01。
老師，為什么說(shuō)SR適用于TAA，不適用于SAA呢？為什么statement2和3錯(cuò)在哪了？
老師 正常情況下volatility越大 corridor 越??？書上說(shuō)小但是例題答案又是大
第8題主人公同時(shí)用了兩個(gè)模型的意思嗎？同時(shí)考察兩個(gè)模型一起用的優(yōu)缺點(diǎn)這種題目好像不常見(jiàn)啊老師。選項(xiàng)B并不是兩個(gè)模型共同的缺點(diǎn)。
B: 拋開(kāi)range不說(shuō)，fixed-income asset class與組合資產(chǎn)的相關(guān)性不是很低嗎？
Why B? phase4最后一句不是限制了權(quán)重嗎, why not A?
這題的問(wèn)法好奇怪，到底是問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)承受能力最差還是最大？Everett已經(jīng)18歲馬上就上大學(xué)，為何還有8-10年的投資期限？
老師，goal 2 這部分計(jì)算的轉(zhuǎn)化有個(gè)問(wèn)題，助教老師之前的回答見(jiàn)截圖，其中我標(biāo)黃的這部分有些疑問(wèn)。我們通過(guò)用PMT / (1+g)確實(shí)可以讓分母部分的I/Y = 【(1+r)/(1+g)】^10，但是這里為了匹配I/Y的冪，我們多除了一個(gè)（1+g）這部分為什么不需要調(diào)整回去？類似變成：PMT(1+g) / 【(1+r)/(1+g)】^10 ,而是直接使用了 PMT(10萬(wàn)） / (1+g) = 98087.38作為 PMT的輸入值
老師 請(qǐng)問(wèn)什么是representative bias
請(qǐng)問(wèn) representative bias和availability bias有什么區(qū)別。 我感覺(jué)都是受過(guò)去的經(jīng)歷影響 ，都是過(guò)去不代表將來(lái)，那為什么這道題只選 availability
這塊匯率 的考點(diǎn)PPT都沒(méi)標(biāo)，是不是簡(jiǎn)單了解就好了？
用的GMP市場(chǎng)最優(yōu)組合算出了Er以及每個(gè)資產(chǎn)他的權(quán)重是唯一的，比如當(dāng)下市場(chǎng)下股票投40%債券投30%另類投30%并且達(dá)到10%的收益率。首先第一個(gè)問(wèn)題是這個(gè)10%是不是implied return? 第二個(gè)問(wèn)題是把這個(gè)收益率10%代入進(jìn)去做MVO，不應(yīng)該形成的是一條Y軸等于10%一條直線嗎，因?yàn)橄惹罢f(shuō)了這個(gè)最優(yōu)市場(chǎng)組合10%是不變且唯一值。
程寶問(wèn)答
