金程問(wèn)答
b和c的策略分別是什么意思，沒(méi)看懂
老師，這道題算出來(lái)delta put=-0.36 股價(jià)是36 為什么就說(shuō)期權(quán)屬于ATM狀態(tài)啊？
b題型會(huì)考嗎？請(qǐng)講解一下，謝謝
請(qǐng)大家解答一下a題
這類型的題到底考不考
為什么gamma最大的最難維持
b ，c類型的題會(huì)考嗎
請(qǐng)老師講解一下10題，沒(méi)聽(tīng)懂解析視頻
Strategy 2: If we expect the yield curve to be static, we take advantage of a carry trade. For instance, we may borrow in yen and invest in US Treasuries, since rates in Japan are lower than in the United States. We can profit from the interest rate differential, higher bond prices, and a favorable exchange rate.請(qǐng)問(wèn)這句話為什么是對(duì)的。謝謝解答
什么是smirk
講義這張圖是畫的不精準(zhǔn)吧？虛線short call的高度和covered call的位置一樣。應(yīng)該圖二這種重合后較原來(lái)short call的線更高才對(duì)吧？
老師好，問(wèn)個(gè)問(wèn)題哈，就是equity futures里的這個(gè)等式右邊，為什么不是MVp＋MVf ?就是把衍生品的價(jià)格放進(jìn)去，因?yàn)槟阋瞝ong了衍生品啊....
long call和short put進(jìn)行等號(hào)左右轉(zhuǎn)換，那long call和short put到底是等于long forward還是long asset?
為什么payments和call是負(fù)相關(guān)的？
老師，我是排除法選的B，但還是不很明白，在做carry trade時(shí)，如何從forword的升水、貼水的角度理解。
程寶問(wèn)答
