老師您好，請問為什么long position的gamma為正，為什么ATM gamma最大呢
老師您好，沒太明白第5個結論是怎么得出來的，為什么臨近到期日ITM是1，OTM是0呢
沖刺筆記 上 181頁 knock-out option那里說了什么？是打印錯了？
請問reading17課后題第14題怎么理解？看不明白呀。謝謝！
老師，這個maximum loss是不是寫錯了？應該是S小于X L吧？
Base currency 是本幣還是外幣?
請問2018年的casebook下冊第83頁的B題目怎么理解？謝謝！
在FRA中，老師講到當borrow fixed時，擔心利率下降，所以要short FRA，為什么呀
老師好，我想確認一下，視頻中是否hedge的例題有無分析師觀點那里，說白了就是多了一個分析師觀點，多了一個 選擇，言外之意不能 僅僅通過spot rate 跟forward rate簡單比較。
請問reading17課后題第18題，怎么理解？謝謝
藍神筆記上冊180頁，請問knock-in，out這一部分什么時候有對沖作用，什么時候無對沖作用，怎么理解？謝謝！
forward rate bias那里，低利率所以遠期合約是溢價，高利率所以遠期合約是折價，不懂
老師，第二步講到計算variance notional 時，K=20%去掉百分號，意思是分子上vega notional 原本也帶百分號嗎？
老師，這里說的net position 時，為什么是58920000+360000？
老師，為什么immunize the portfolio 就是目標久期為0？
程寶問答
金程問答
