老師說在股票價(jià)格即將到達(dá)51，但還沒有到達(dá)51的瞬間平倉，這個(gè)平倉是如何操作的呢？如果是通過買入一個(gè)call option來對(duì)沖的話，這個(gè)時(shí)候股價(jià)高了，那買入的這個(gè)call option不是比之前收到的premium更貴嗎？
short -dated volatility是指什么？
老師，covered call策略是不是在大跌也可用呢（即不一定要求預(yù)計(jì)未來股價(jià)小幅波動(dòng)才可用）？
為啥在講CTD報(bào)價(jià)的時(shí)候，洪老師說報(bào)價(jià)是按照百分?jǐn)?shù)形式，但明明139.56前面是有英鎊符號(hào)的，就說明這是一個(gè)絕對(duì)價(jià)格，后面的139.56/100再乘以100,000，才是CTD的價(jià)格，完全不明白為啥還要除以100
老師，在兩值期權(quán)里，put option和call option的delta和為什么會(huì)等于0？為什么gamma theta Vega和rho沒有這樣的情況？而且有時(shí)候Vega為負(fù)？講義里的volatility和value是正相關(guān)的話，Vega不應(yīng)該恒為正嗎？
老師，感覺這里有一塊推錯(cuò)了吧，Dctd和Df應(yīng)該是一樣的，按圖里這樣推結(jié)果才對(duì)上了
老師，***老師和周琦老師，在這里關(guān)于roll yield是正是負(fù)，他倆反過來了。請(qǐng)給個(gè)最終答復(fù)。我很困惑
想請(qǐng)問這題cross currency swap中要為什麼要對(duì)衝多借出USD？ 對(duì)手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說為了要”By hedging the position in Italian government bonds with the currency basis swap, the US investor will most likely increase the periodic net interest payments received from the swap counterparty in:“這句話我不太明白，因?yàn)閟wap的風(fēng)險(xiǎn)，是counterparty risk吧？ 而且the position in Italian government bonds是對(duì)手方面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)吧？為什麼不是說要hedging lending position in US? 感激不盡
這里rf是用在synthetic risk free asset里面的？這個(gè)合成的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算公式是什么
yield 貝塔是啥
這類題目在選出正確選項(xiàng)后，不用在后面的方框里寫任何東西么
這里說的是 in 12months，想問一下英語表達(dá)的問題 一般來說in 12 month 不是在“一年之內(nèi)”的意思么，這里做題直接理解為在“12個(gè)月后”的價(jià)值，為什么
考試時(shí)可以把10000000直接寫成10m么
想請(qǐng)問sell currency forward contracts 是不會(huì)有cash inflows吧? 謝謝
所以考試時(shí)如果說volatility=20%是指標(biāo)準(zhǔn)差是20%，而不是方差是20%對(duì)么，這對(duì)所有科目的題目都適用么
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