在這個套利例題里，F(xiàn)wd 是 premium, 理論上應(yīng)該short base currency AUD, 為什么算出的結(jié)果確是short BRL，是因為這兩個國家的利率差沒有那么大嗎？
講義第一行公式和最后一行公式聯(lián)立，推出futures和CTD的duration相等？ 還有老師推演過程的第三個等號，為什么再乘一個CF？
這里相關(guān)系數(shù)是不是印錯了，Rfc和Rfx的相關(guān)系數(shù)
為什么計算target部分時，第一個公式用MV(t)＊MD(t)，第二個公式用MV(p)＊MD(t)？
此處volatility策略是short低執(zhí)行價格put，long高執(zhí)行價格的call？
為什么這類調(diào)整都需要用現(xiàn)金轉(zhuǎn)一道？為什么不可以用股票收益和債券收益的互換？大盤股和小盤股的互換？
delta的定義都是在long position的情況下進行的嗎？
想問一下，衍生從Options Greeks開始 （PPT第47頁—57頁）感覺都是衍生二級知識- - 12月剛考完二級，感覺剛學(xué)完，內(nèi)容一模一樣。。這是三級知識點嗎？？？？
老師，這道題的第三小問，為什么是美元升值會有利呢，美元作為低利率，如果升值了，也就是高利率國家的印度貨幣貶值了，那之前通過利差賺取的錢不就全部都虧回去了么
為什么call和put的隱含波動率是一樣的？
為什么higher forward premium會導(dǎo)致higher roll return。麻煩給我講解下roll yield，2級的知識想不起來了謝謝。
請問第三條，為什么put的X越低，價格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢的幾率越小，價格也應(yīng)該越低才對啊
請問一份期權(quán)合約中，到底算short了多少份call是不是等于名義本金除以標(biāo)的資產(chǎn)期初價格？相當(dāng)于假如期初就行權(quán)需要交割多少股股票？
假如我short了1份call，根據(jù)hedge ratio我需要long delta份的stock，那請問1份call具體是什么意義？和名字本金規(guī)模有關(guān)系嗎？比如我一份期權(quán)合約可以寫100萬的call，也可以寫成1000萬的call，那這時候我需要買入的股票數(shù)量是多少？如果都按1份合約算，我需要買入股票的數(shù)量是不變的嗎？兩個不同的名字本金需要對沖買入的股票數(shù)量肯定不同吧？
call delta 與gamma有關(guān)系嗎？
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