麻煩老師講解一下各個選項，MRR是什么rate？另外對于選項c，即使government benchmark yield curve是upward的，對于任何一個時間點的G-spread和該時間點的yieldspread也應(yīng)該相同？為什么一定要flat的？
辛苦老師了
算出來是552，后面需要考慮的部分不明白
辛苦老師
Z-DM和QM 有什么區(qū)別？
可以將固定利率債券的G-Spread類比為浮動利率債券的DM，而將固定利率債券的Z-Spread類比為浮動利率債券的Z-DM。這個后一句怎么理解？
老師麻煩講解一下課后第四題。我明白c為什么對。但沒看懂b想表達(dá)什么。b的陷阱在哪里？
謝謝老師
老師這道題謝謝
沖刺筆記 136 頁 為什么 要在收益率更陡峭的市場收固定支浮動呢
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.2的Example9，不懂為什么
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.1的Example6，這個Portfolio里面的weight為什么是用價格算權(quán)重??？謝謝
為什么不選A？
老師幫忙解答一下，謝謝
官網(wǎng)Abiquia Mutual Case Scenario：為什么不選C呢
程寶問答
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