老師，這里的(F-S)/S為什么是指的長期的？這個是如何理解呢？
CTD的價格為什么是110250？
CTD的duration應該和future的duration相等吧，不需要除以CF
老師你好，這里第二步的portfolio 貝塔為什么是0呢？原本的portfolio是有66.67% equity的，貝塔應該不會是零吧？（SS6 R16 page111 Example）
ppt184頁，為什么低利率遠期合約是溢價，高利率遠期合約是折價？為什么溢價的要賣出現(xiàn)貨，折價的買入現(xiàn)貨？
老師你好，請問這里的CTD price在這里是什么意思啊我不太理解。
老師你好，這一題第一部分我有疑問，long asset需要short call對沖，那為什么不選擇W而要選X？是Exercise price的原因么？
為什么這里兩個權重都是100%，而不是各50%，權重相加可以不為1么？
老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時，但是在講IRP時，老師說的是short FC，不太理解這兩個概念
老師好，課后題。從公式來說，相關系數(shù)（外幣資產回報率和匯率）上升，確實不會影響到本幣的收益率，但是當相關系數(shù)上升，匯率很有可能跟隨外幣資產的回報率變動，即是同升同跌的可能性增加，外幣資產的回報率在保持不變的情況下，本幣收益率更加有可能上升啊。不是么？——題目這樣解析，是不是不夠正確??？而且題目問的是最有可能會怎么樣。
請問 Covered interest rate parity 跟 uncovered interest rate parity 的差別是甚麼?
想問一下11題的A為何不行
第5題沒有思路，麻煩了
老師好，債券的課程里面說免疫，在約數(shù)的時候不是向上約的嗎，比如510.25 ≈ 511；但是這里為什么又是按照四舍五入進行約數(shù)的呢，510.25≈510。有點混亂??？？？？
老師您好，該問題portfolioB中，歐元較美元升5%，標價USD/EUR應該下降，本幣升，外幣貶，那么Rfx應該是個負數(shù)，要使得本幣組合收益＝0，不應該外幣組合收益為正么？
程寶問答
金程問答
