第九題，這里為何swap用的都是相關(guān)股票指數(shù)的收益率？ 1.是不是凡是euity swap都要用相關(guān)知識(shí)的收益率來互換？ 2.這題里面，該基金本來就有相應(yīng)的本國/外國的股票，如果用這些對(duì)應(yīng)股票的收益來互換，可以么？
第七題中的VIX carry roll down和大宗商品里面的carry and roll return 是一個(gè)意思么？
這第五題不是很理解題目的意思？上面說的是美國投資者為了買歐洲債券進(jìn)入一個(gè)swap用美元換了歐元，為何這里又有收到美元的 net interest payments一說呢？（投資歐洲債券不應(yīng)該只收到歐元的利息么）？
第四題，cross currency basis swap和 currency swap 有啥區(qū)別？
這個(gè)第三題，他買了一個(gè)利率期貨98.05，后面結(jié)算時(shí)是97.30，豈不是虧了0.75%么，應(yīng)該在2.7%的借貸成本上再加上0.75%
C選項(xiàng)這里的 a strip of 90 day futures是指一系列的期貨合約么？且是連續(xù)的？
老師你好 請(qǐng)問forward rate bias的經(jīng)濟(jì)意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價(jià)下，為什么F>E(S)，B（base currency）會(huì)遠(yuǎn)期升水，為什么此時(shí)要short B
老師你好 請(qǐng)問forward rate bias的經(jīng)濟(jì)意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價(jià)下，為什么F>E(S)，B（base currency）會(huì)遠(yuǎn)期升水，為什么此時(shí)要short B
為什么現(xiàn)在買1m，賣2m，到了一個(gè)月后，就是賣now，買1m呢？
你好，請(qǐng)問swap的long方是收固定支浮動(dòng)對(duì)吧，如果realised variance大于variance strike，應(yīng)該是negative吧？講義中是不是寫反了
reading 17 課后題18題，B選項(xiàng)說“higher forward premium for INR/USD"指的是？我理解是指FX（INR/USD）上升，那不是INR貶值么？
你好，圖中這題有如下幾個(gè)問題： （1）這個(gè)公司是一個(gè)borrower，那么它是想在三個(gè)月時(shí)鎖定一個(gè)6個(gè)月利率對(duì)吧，那么它short future怎么鎖定的利率？最主要的是他short的這個(gè)future利率等于100-98.05=1.95%跟答案一樣，是巧合嗎？ （2）六個(gè)月之后它unwinds了這個(gè)hedge at 97.3，也就是六個(gè)月后利率為2.7%，但是它當(dāng)時(shí)簽的是以1.95%賣，它這不是損失了嗎
為什么現(xiàn)在買1m，賣2m，到了一個(gè)月后，就是賣now，買1m呢？
你好，題目中price before next FOMC meeting是2.825%，也就是說現(xiàn)在市場(chǎng)中的利率是這個(gè)數(shù)字。后面又說target是在2.5%到2.75%之間，這不是降息預(yù)期嗎
你好，請(qǐng)問這個(gè)最后折現(xiàn)為什么不是除以(1+r)的3/12次方而是用單利
程寶問答
金程問答