這一題的結(jié)果想表達(dá)的意思是，每期這家公司將收到523萬美元，同時(shí)支出500歐元？ 另外還有個(gè)0.9563的匯率，想表達(dá)什么意思？ 謝謝
課后習(xí)題第五小題，不太理解題目的意思，請(qǐng)老師解釋一下。謝謝！
reading16 課后題 第五題不知道是什么意思？
R16課后題339頁(yè)第十題，算probability of rate change,不會(huì)，請(qǐng)老師解答？
老師，衍生品基礎(chǔ)課R16可見的105—106頁(yè)，這個(gè)例題的第二題，問的是如果指數(shù)上漲5%和future price上漲到7665的G/L，但是答案算的卻是net position和hedge情況下的net Gain，我怎么覺得答非所問呢？
在b-s模型中，計(jì)算call和put的價(jià)格公示中，只要知道X，s，rf 和T就可以計(jì)算出來，從公式中沒有體現(xiàn)出波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，所有不明白波動(dòng)率是怎么影響價(jià)格的？從而得到后面對(duì)于微笑波動(dòng)率的研究？所以我問下研究這個(gè)波動(dòng)率是為了什么？沒有弄太清楚這個(gè)概念？
老師你好 想問一下R17第18題 根據(jù)我的推斷（見圖2 ）是lower forward premium 不知道是我哪一步錯(cuò)了？ 謝謝老師指正
老師您好！請(qǐng)教一下動(dòng)態(tài)對(duì)沖的問題，關(guān)于動(dòng)態(tài)對(duì)沖的公式我能記住，問題是動(dòng)態(tài)對(duì)沖到底是啥我不太能理解。比如covered call，在建立這個(gè)頭寸的起初不都確定了么？為啥還有動(dòng)態(tài)對(duì)沖，您能結(jié)合實(shí)際情況幫忙講解一下么！謝謝
您好！橫線上面的都能明白，兩部分收益加在一起就行。橫線下面的不理解，怎么就和前面的數(shù)據(jù)一樣了237500。
synthetic asset和put call parity有什么關(guān)系？
k/s是代表什么？這個(gè)surface怎么理解?。恐x謝
老師筆記那個(gè)sp1為啥等于fp1，這一塊說的啥？完全看不懂
184頁(yè)ppt，最后一行，這個(gè)spot rate是什么意思
請(qǐng)教，在int swap中說到，浮動(dòng)端的久期用reset，而固定端的久期用maturity的0.75。 1、這個(gè)0.75計(jì)算久期是只能在計(jì)算swap中應(yīng)用么？ 2、如果固定端的maturity很小，比如說半年，那么半年的0.75不是比浮動(dòng)端（一般半年）還小么？
下劃線都是dealer美元多，就是一個(gè)是庫(kù)存。請(qǐng)問有啥區(qū)別？
程寶問答
金程問答