inverse-reverse-float視屏說r是市場利率,l是杠桿，提交答疑時(shí)，自動回復(fù)說L是libor，r是杠桿，到底那個是？
能否詳細(xì)解釋一下OAS？以及OAS和Z spread的關(guān)系？多謝 越詳細(xì)越好
reading20課后29題，根據(jù)圖表2，為什么就能說componet A是twist？從6m到2year，不是在下降嗎？
請解釋下這一題 結(jié)息我也沒看懂。
持有到期，那收益率直接用ytm減去預(yù)期匯率損失可以嗎，結(jié)果是一樣的
PVBP與BPV分別是什么
duration neutral是什么
這題為什么選b？
可以詳細(xì)的解釋下這道題目嗎？
開始13min，duration對于zero-coupon就等于maturity。r上升1%，價(jià)格下降3%。這里時(shí)間概念為什么可以等于價(jià)格變化比率？
請問reading21的第15題A選項(xiàng)是不是有誤？
請問reading21課后題第1題，如果是interest rate下降20bp，credit spread上升20bp。在duration和spread duration相等的情況下，是否債券價(jià)格就不會發(fā)生變化了？謝謝
老師您好，這里structured products中，為什么inverse floater是屬于leverage，而正常的floater就不屬于leverage了呢？求解釋
為什么most efficient in mimiking index是enhanced index？？不是passive index
請問藍(lán)神筆記下冊第56頁credit cycle部分的“曲線上升時(shí)為信用寬松時(shí)期”，這里的曲線指的是什么曲線？
程寶問答
金程問答