請幫忙解釋一下這道題 謝謝
為什么講義在描述riding the field curve的優(yōu)點時，說這個策略的優(yōu)點之一是:漲多跌少。這不應(yīng)該是convexity的優(yōu)點么？
請幫忙解釋一下這題，還有為什么信用利差變窄 長期利率上升
可以解釋下嗎？upwarding yield curve中 我支浮動，不是會越付越多嗎？這怎么掙錢
為什么cashflowmatching最貴？immunization為啥沒那么貴？為啥horizon早期用cashflow，后期用immunization?為什么contingent會PVasset會從遠超于PVliability，變成接近，然后轉(zhuǎn)入immunization？
請問 經(jīng)濟好的時候 是不是垃圾債更賺錢
請問老師第8和第9
請問reading19課后題第20題為什么不選B？謝謝
28和30，需要比較詳細的解答
請問structural risk 具體是什么風(fēng)險？
4.The effects of a non-parallel shift in the yield curve on Strategy 2 can be reduced by:對于這個問題，我覺得答案c是對的，因為減小資產(chǎn)和負債的差異，將會降低structure risk。答案a中僅僅使降低凸性，若負債的凸性就很小，豈不是資產(chǎn)和負債的差異更大，利率曲線非平行移動的影響更大？
trade 2為什么不執(zhí)行
想問下，根據(jù)PPP，(F-S)/S = rD-rF，這里的rD和rF是本國和外國的risk free rate ，還是nominal rate？
老師，麻煩20題
所謂的noncallable bond是指普通債券還是普通債券和putable債券，還是說真的是所有債券種類中扣掉callable這一種？
程寶問答
金程問答