這道題不太明白 ，我覺得portfolio 2 的DD不匹配，就算差距很小，但是不一樣就是不一樣，何況組合2的DD還更小，我覺得組合2是首先排除在外的，不是湊合 ，是根本不符合要求！如果 考試中出現(xiàn)這種模棱兩可的 怎么辦？
這道題再講 啥?三級固收還考 這種題 ？這是協(xié)會官網(wǎng)題庫的
老師好，我想問一下官網(wǎng)里面這都是些 什么題 ？超出考綱了嗎？這道題毫無頭緒
這道題不會做
Reading 20里介紹using derivative 調(diào)整Duration的方法中，有一種方法是leverage buy bonds來增加duration。課件中例題，本身Duration=6的bond，Using leverage to purchase bonds with same duration of 6. 采用的方法是再買1.67 million。此處有點不明白，如果增加bond的市值，10 M bond的duration 應(yīng)該和 11.67 M bond的duration一樣都是6才對，為什么可以增加到7。 這個杠桿法增加duration 到底是如何實現(xiàn)的？
這道題不會做
為什么 poing 2 說的 不對？
能否詳細解釋用option增加convexity這個？多謝
第13題，statement 1 不懂
第五題不會做
feasure 2 沒聽懂，為什么liquiding bond portfolio 只適用于duration match？
condor.curvature.convexity有什么區(qū)別，異同點是什么？
請問reading20課后題第11題的答案在計算長期債券的money duration時，是不是應(yīng)該用19.6*150,000,000啊，而不是150*1960？謝謝
請問reading20的課后題第23題怎么理解？謝謝
請問這是從哪看出來它偏離大盤的
程寶問答
金程問答