資助多少大學(xué)的預(yù)算算多
像第三題這種寫作題，要寫出PEG ratio計(jì)算出的數(shù)值嗎，還是用文字說明A的PEG ratio算出來最高就可以拿全分？
免疫策略中的model risk和structural risk有什么不同？利率非平行移動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是model risk嗎，但怎么規(guī)避利率非平行移動(dòng)也是要減少structural risk，這兩個(gè)概念有點(diǎn)沒弄明白
2024年?？糀 Session1, case5,這個(gè)第二題的份數(shù)是怎么求出來的？原理是什么？麻煩老師解答一下，謝謝!
Q4，弱弱的問下，為什么不能算出來0.001223后開個(gè)根號(hào)，然后去除3.74%
Part A，算股票股數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁从脠?zhí)行價(jià)格，不用股票當(dāng)前的價(jià)格，不理解
23模考A上，part C，為什CC是一個(gè)concentrated factor betting strategy？它的R方很大，因子可以解釋大多數(shù)CC的收益，不應(yīng)該是factor nuetral嗎？
這里題目里是EUR/USD, 要怎么知道USD/EUR是正常的報(bào)價(jià)形式？ 直接寫short USD, long EUR futures ok嗎？
請(qǐng)講下策略2
第三題，問roll yield正負(fù)的時(shí)候，老師用了紅框里的數(shù)據(jù)，EUR是升值。但這里是short EUR啊，EUR如果越來越貴，不是說明short賣得更貴，因此是有正的roll yiled么？不知道哪里理解錯(cuò)了
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
為什么bear put不能long ITM put一定要ATM?
圖1和2對(duì)Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield啊？
【官網(wǎng)題】Alternative -LM2- Ava Chan Q3
老師好！example講解中，提到機(jī)器人行業(yè)的高成長性，這里的segmentation是按照style，那么為什么下面這題也提到了要尋找行業(yè)高成長性卻是按照 economic activity and geography呢？謝謝老師
程寶問答
金程問答