這里hedged with GBP forward，是賣出GBP遠(yuǎn)期合約吧，所以下降700萬GBP，要再買入GBP forward。視頻老師說hedge是買入合約不對吧
A/B下，F(xiàn)大于S，代表B的遠(yuǎn)期價格大于即期價格，屬于forward premium, 但是basis是S-F是discount，是negative，是這樣嗎
從另一個角度，高利率的貨幣盧比未來折價，美元未來溢價，都是市場回歸的過程，這個過程是收益逐漸減少啊，怎么還增加了呢？
這里forward premium是遠(yuǎn)期合約有溢價，但是現(xiàn)在我是借美金后換成盧比，賣掉的是現(xiàn)貨的美金，未來是要買入美金的，如果用了forward合約，用了這個有溢價的價格未來還USD，不是虧了嗎。這怎么理解？
不大理解這個variance swap的價格K是方差？面值notional principle又代表什么？為什么不是15%代入？vega notional和variance notional之間換算能否簡單說明下？
2023A上午題8。這題的解題思路是什么？
請問老師這里通過交叉匯率計(jì)算出spot rate=87.4，forward rate=86.42，那么未來AUD貼水discount，按照低買高賣的理論，應(yīng)該借入AUD投資JPY，與使用carry
2023A上午題3。為什么breakeven point減去market price的范圍就差不多是答案？沒理解。
這道題原文中沒有對應(yīng)內(nèi)容是嗎
在圖像上，ATM，OTM，ITM的區(qū)別，我不懂為什么只能選ATM，而且看老師畫的圖像也沒有大區(qū)別。就是買個call,put，畫圖的時候哪個上面，哪個左邊，這種疊加的圖不知道具體怎么畫
第四題，為什么80是deta接近1而90deta接近0，合起來他們就接近1呀
請問老師，這里是不是這樣子理解：因?yàn)樵趕wap里美國公司支出歐元，所以視為支出歐元利息，按照cross currency basis swap中的原則，誰持有哪一方的負(fù)債，誰就要支付對應(yīng)的利息，
BSM model計(jì)算 三級會考嗎
2022B下午case10。Statement2和3怎么理解？
老師，第三問，A選項(xiàng)里short ATM put，因?yàn)锳TM，這不是很容易被行權(quán)了嗎？行權(quán)后兩手空空了，該怎么滿足題目的無限上行空間條件？
程寶問答
金程問答