unlimited upside 是不是long call short put. Long put 3個(gè)都可以
老師你好 case12的B有個(gè)疑問，對方違約損失不應(yīng)該是318000，自己違約應(yīng)該是225000的損失才對吧？
第二問，我還是按照我的思路拆解說一遍，請助教老師看哪一步有問題
第4題，為什么不考慮futures需要margin
請問老師，單純從圖片上看，為啥max profit不是C0（premium）呢？因?yàn)閏overed call的圖形整體上移的距離就是short call的期權(quán)費(fèi)。謝謝！
橙色框中公示對嗎？不用乘兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
不懂 roll yield ，以dc/fc 用short forward 對沖，當(dāng)升水是positive roll yield ，但如果升水是fc升值，我是short fc，我應(yīng)該是負(fù)收益
這里沒太懂，我開始是賣歐元，然后展期是close掉 買歐元，在賣歐元，這個(gè)過程不是1.5賣，2.0買，然后在2.1賣么？這個(gè)不是賺的么？
Q5，有兩個(gè)問題，分別關(guān)于delta hedge構(gòu)建，和option表示方法
Q4，兩個(gè)comments沒有太理解是什么意思，是要強(qiáng)行記憶嗎？為什么convex？為什么對于implied volatility的敏感度降低？怎么記啊這個(gè)？如果是簡答題考，會怎么出題目？怎么回答比較好
Q4, 我是看既然是bull call spread，而且price在上漲區(qū)間里，我直接把這個(gè)組合看成一個(gè)call option，由于在ITM，所以直接判斷這個(gè)組合“call”的delta趨近于1。
第五題，請問為什么不能選擇C選項(xiàng)
這里被超賣的賣的價(jià)格低的是歐元是吧，那客戶持有的是美元，他怕什么風(fēng)險(xiǎn)？
老師，這個(gè)表里選nagative carry trade，思路是選跟美國利率差最高的，需不需要看波動率啊。我這個(gè)題因?yàn)榭磎xn波動太大沒選
第一個(gè)case里，為什么forward會有更高的流動性和更便宜呢？ 在交易所交易的future不應(yīng)該才是更高的流動性，因?yàn)榻灰琢看笏猿杀靖阋藛幔?
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