這道題不是短期看跌stock嗎，所以要receive any depriciate of stock，不算receiver嗎
麻煩解釋下三個選項
能講一下periodic部分嗎
2022B下午case10。這題要如何理解？
2022B下午case10。沒有明白為什么選C。我選的是B，因為我覺得雖然利率預(yù)期不變，但是信用利差增加。
老師，這個題，兩個問題。1是C，最后算的是什么。我思路寫在7頁上，6個月以后要賣INR/AUD，所以3月就買F，所以用offer價格。就可以了嘛？
這題怎么用duration算， 0-9.1/8.75 * 143234000/（145.2/0.72382）=742580.3 結(jié)果剛好與743差1000，感覺不是巧合。
這種題不用考慮從1.75%-2.00%范圍cut到1.5%-1.75%這樣整數(shù)嗎，而是直接從1.88%減0.25%?
這里為什么因為put的implied volatility太高了，所以要把它做空？周老師的解釋是因為可以拿到premium。但波動率太高了，難道不應(yīng)該long put，避免下行風(fēng)險嗎？謝謝老師！
2022B下午case8。Straddle strategy不是要求行權(quán)價格相同嗎？為什么解析的成本一個2.22一個1.81？
2022年B上午題第7個案例。這種Justify your response的題目，說完為什么選其中一個，還需要說為什么不選另一個（或幾個）嗎？感覺考場時間不夠面面俱到。
If the basis is positive, a trader would make a profit by “selling the basis”—that is, selling the bond and buying the futures. In contrast, when the basis is negative, the trader would make a profit by “buying the basis,” in which the trader would purchase the bond and short the futures.怎么理解
為什么synthetic call/put 公式里沒有X/(1+R)^T這一項？
老師為啥百題的衍生12題沒有講解呢
這里是dc/fc , dc是因變量，那就是usd變動1%，gbp變動0.33啊，怎么又稱usd變動0.33了
程寶問答
金程問答