求bond future contract可以用BPV的思路嗎？麻煩用BPV講解一下
第七題，是否可以這樣總結(jié)，bull/bear 用call，breakeven =Xl+Cl-Ch。用put ，breakeven=Xh+Pl-Ph，因?yàn)橛械墓街v義沒寫，老師幫忙看看這個總結(jié)對不對
你好 我不太理解為什么兩個貨幣的匯率, 比如說 USD/EUR的forward rate 一直是貼水(negative roll yield), 但是他們的spot rate卻越來越高， 這是Why?
老師曾經(jīng)說過basis是spot-future,跟這里的basis risk有關(guān)系嗎？ 該怎么理解basis risk？
這里公式左側(cè)除以CTD對duration，右側(cè)又轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)券的金額？也不合適?。繛槭裁匆訡F？
老師 請問今年協(xié)會勘誤的合集在哪可以看啊
comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
老師，這題與與原文書課后題的解答不一致
老師，麻煩解釋一下答案是什么意思
第三題這里的25-delta是什么意思？
第五題既然是smirk，為什么策略是Selling OTM puts, buying OTM calls and selling the underlying asset？
老師，第一題他是用遠(yuǎn)期合約對沖價值一億的資產(chǎn)，現(xiàn)在這些資產(chǎn)虧了7百萬，那既然前期已經(jīng)用遠(yuǎn)期做了一億的對沖，那就等到期時候執(zhí)行遠(yuǎn)期合約不就可以了嗎? 為什么還需要買遠(yuǎn)期合約？
OTM put 的波動率最大，為什么要short呢？還有，OTM call的波動率最小，為什么要long呢？
第二題，each option contract equal 100000 CAD/USD，這個單位是什么意思，怎么理解
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