周老師為什么說long put有unlimited upside potential?
這個(gè)case每題都講解一下吧，完全不知道周老師對(duì)這個(gè)case在說什么
這里的1.3不是portfolio的啊，應(yīng)該算portfolio 的權(quán)重誠意beta算出來的總貝塔啊
第一問，為什么最后還要折現(xiàn)呢？我們最初為了hedge6個(gè)月，按照6個(gè)月forward價(jià)格short了歐元（擔(dān)心歐元跌），3個(gè)月過后，我們賣出了股票，那么我們就需要把原本用來hedge的forward頭寸進(jìn)行平倉，按照3個(gè)月的forward價(jià)格（剩余3個(gè)月），所以我們到時(shí)候只需要計(jì)算對(duì)應(yīng)頭寸所需要的美元量就可以啊。為什么需要折現(xiàn)呢？我們問題到底問的是什么時(shí)間需要的美元量？
老師這個(gè)B題不懂
為什么forward close掉roll over叫FX swap，這本身就是不同的產(chǎn)品啊。roll over的一般不是期貨期權(quán)嗎？FX swap也roll over？這里為什么不寫 future
老師，第二問通過互換，變?yōu)槭崭?dòng)支固定，那收取的不是面臨了現(xiàn)金流不確定性，同樣也面臨CF risk呀
Why it is USD forward premium, not EUR premium? Forward euro 0.8895/0.8896 > Spot 0.8875/0.8876 Quote: USD/EUR spot: 0.8875/0.8876 point: 20/25
Statement 3 To derive probabilities of Federal Reserve interest rate actions, market participants look at the pricing of fed funds futures, which are tied to the Federal Reserve's target fed funds rate. 請(qǐng)老師解釋這里的關(guān)系。
這個(gè)公式得出的是標(biāo)準(zhǔn)合約的份數(shù)啊，他不是CTD的份數(shù)啊
老師 關(guān)于cross currency basis 關(guān)于pay basis receive basis 和具體怎么交易 以及什么概念都有點(diǎn)搞不清楚 可以給個(gè)例題然后講解一下嗎
老師 Global Mega的case 的這題 可以詳細(xì)講解一下嗎 不知道basis是什么概念
long 25delta call怎么達(dá)成第一條limited downside risk的？
老師，mock，這個(gè)3題。為啥collar要atm的put，otm的call？ 還有就是這個(gè)3題思路不理解。
麻煩解釋一下這道題
程寶問答
金程問答