金程問(wèn)答
carrying cost為啥和call正相關(guān)，和put負(fù)相關(guān)
你好老師，我這樣回答行不行？需要描述一下因?yàn)樗愠鰜?lái)的數(shù)字為負(fù)所以賣，算出來(lái)數(shù)字為正所以買嗎？
第四題遇到option strategy的delta計(jì)算是不是只需要簡(jiǎn)單的加總就行了？比如long risk reversal = long OTM call + short OTM put = 0 - (0） = 0 如果long straddle = long ATM call + long ATM put = 0.5 - 0.5 = 0類似這樣
為什么statement2的long call能保護(hù)外匯風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)描述是不是不太對(duì)？
第三題，題目中說(shuō)基金中有eur資產(chǎn)，但哪里看出要short？
老師 百題case9的第四題和 case3的第三題答案是不是有點(diǎn)矛盾 一個(gè)給了y的值 一個(gè)給了x的值 但算最后答案都直接乘以斜率
老師 百題case6的第六題 為什么把匯率風(fēng)險(xiǎn)消除就可以獲得本國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，
老師 百題case6的第五題 forward的gain loss 能不能再講一下 如果是offset未到期合約的話 這個(gè)USD40350不是需要discount回來(lái)嗎 為什么題目可以直接用這個(gè)數(shù)字
老師 百題case 3 第三題可以再講解一下嗎 這個(gè)yen currency exposure 是x還是y啊
第四問(wèn)，hedge ratio不是beta嗎？CAPM里面Beta不是cov(i, m)/Var(m) 嗎？資產(chǎn)波動(dòng)率i相當(dāng)于X，市場(chǎng)波動(dòng)率M相當(dāng)于Y。但是為什么在這道題里面反過(guò)來(lái)了呢？
造成基差風(fēng)險(xiǎn)的原因有哪些？
這里算出來(lái)S&P500 futures為7.65，tick size是0.5，為啥不是7.5而是8呢？按照上一個(gè)視頻的說(shuō)法，7.5離7.65近啊
請(qǐng)老師解釋一下第一題，這里short eur 是買入gbp ，可否理解為怕gbp 升值， 是否應(yīng)該買入call option
CAD/USD spot rate is 1.25, 這個(gè)是 1 USD （base currency） = 1.2 CAD （quote currency）？ 可是USD在題目里面是本幣啊，每一個(gè)強(qiáng)化題都有這樣的困惑。
這里為什么用100w除以（7.3×100）
程寶問(wèn)答
