應(yīng)該怎么理解這里說的，通過乘以β以后，就把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整成和自己portfolio一樣的風(fēng)險(xiǎn)了呢？
收益率為正的也叫差市場(chǎng)？
為何不是看最后一列百分比？
如果active return>0，就應(yīng)該是選數(shù)值最小的C？
A？
C選項(xiàng)能具體點(diǎn)舉個(gè)例子嗎，說很抽象！liquidity-seeking是怎么操作的？
如果題目沒有給出41.42，平均成交價(jià)格是否能用表格里的數(shù)據(jù)來計(jì)算，得到的是41.417？
超配了LT Bond，收益率影響為正，但同時(shí)債券價(jià)格也在下降啊，怎么確保Yield effect就是正的呢？
為何業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)比持倉數(shù)據(jù)更容易獲得呢？
16.26%和最后的0%是怎么算出來的？
AR比率的存在意義是什么呢？殘差對(duì)組合收益的影響很小呀，計(jì)算每單位的殘差帶來的收益，有意義嗎？
用3年的數(shù)據(jù)構(gòu)建回歸方程，是因?yàn)橛卸嗌賯€(gè)因子就對(duì)應(yīng)用多少年的數(shù)據(jù)嗎？為何不是用5年10年的數(shù)據(jù)呢？
填平項(xiàng)又是怎么得到的呢？
圖一所有的結(jié)論都是基于圖二那個(gè)利率曲線圖得到的啊，根本不是基于熊平，感覺你圖2這個(gè)解釋是亂說的呢。。。
不能理解roll yield和Duration的影響為何分別得出LT利率下降和LT利率上升的相反結(jié)論？
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