Q3，portfolio2 這種2年期的占比是62.45%，是一個正數(shù)占比，沒說可以short，也同樣考慮flatten就選barbell嗎？我理解的是2年期的資產(chǎn)不能short…… 那這個組合不就虧了
Low safety net return → infrequent rebalance 能不能解釋下為什么？ 謝謝
2024 mock AM case7 第4問，在immunization里面不是convexity小比較好？這樣不容易收structural risk的影響？為什么答案是convexity大號，因為漲多跌少呢？這里不是在討論X和Y哪個更好嗎？
2024 mock A AM的第3題的第一問的comment 1：including fixed income asset classes in an equilibrium model是什么計算方法呀？
這個公式是不是錯的？后面的例題用這個公式算，算不出來1.91%~~我懷疑那個減號是錯的。
這道題題目是對的嗎？我就按C正確因為duration netural來理解了，所以不變最賺。但是群里的小伙伴說C選項不應(yīng)該是不變而應(yīng)該是inverted才選C
第四問，，即20年期的利率增長0.20%，因為在線性插補中20年期的債券權(quán)重占20%，這個20%怎么來啊
想問下老師，這個題怎么理解呢？我是不是要對沖掉原來的carry trade，fixed和floating要怎么判斷呢？
老師您好，yield curve flatten用barbell，那啥時候用bullet 和ladder呢
第三題我不理解。如果yield curve flatten，短期利率大幅度上漲，不是bond P大幅度下跌， 所以應(yīng)該選allocation to 短期利率最少的那個？然后長期利率又是小幅度下跌，bond P就應(yīng)該上漲，那么就應(yīng)該盡量找長期利率allocation高的那個?
想問一下，pure indexing和enhanced indexing誰的rebalance頻率低一點呢？為什么？
mock2024權(quán)益這道題，不太懂為什么選c
What is PV distribution of CF? Why can it manage non parallel shift of yield
老師您好，paralled shift不應(yīng)該用mac duration或者modified duration測量嗎，為啥是effective duration，effective duration不是測量有option的bond嗎
老師您好，這最后一句話的spread contribution是什么意思呢
程寶問答
金程問答