老師：能否講解一下5.1題？不明白考點是啥
這句話對嗎？一直強調(diào)的應(yīng)該是PV應(yīng)該相等啊……什么時候變成realized rate of return
為何第一題的notional amount都用10m，而第二題short的10年期CDS的notional amou是10m，而long的則要通過duration來轉(zhuǎn)換成18.59m?什么情況下要轉(zhuǎn)換
請問DM是什么，這三個選項可否解釋一下謝謝
counterparty risk 中movement in market rates that results in the swap being valued as an asset 這句話怎么理解
請問這兩句話怎么理解，感覺和老師講的內(nèi)容對不上
這個第四題，這個解析對嗎，時間乘不乘又暈掉了……
Immuniztion中，DA于DL匹配就可以了，也就是DA比DL略小一點點也可以，但CA是必須大于CL么?如果滿足Duration匹配的選項中，一個CA小一點點但接近CL，另一個CA比CL大但偏離得比前一個選項多一點，選哪個？
根據(jù)股價走勢，這里平倉x1期權(quán)的時候不就虧了嗎？賣一個便宜的再買一個貴的call。
把8.9/4.9 的意義是什麼？為什麼是8.9/4.9 不是4.9/8.9? 如何定義公式？
第四題把8.68/4.669 的意義是什麼？一定是Long position/Short position 嗎？買是Long term/short term?
這道題原文也有說spreads會widen，為什么不考慮這個影響，只從利率曲線保持不變?nèi)タ紤]了
老師：能否講解一下圖中所示的2.1題？為什么不選A？
原版書上還有swaption collar 這部分內(nèi)容，講義沒有，是不是不需要看了？
CDS price感覺理解起來很抽象、很困難，請問它的經(jīng)濟學(xué)含義是什么？在實際業(yè)務(wù)開展中，這個價格是怎么使用的？
程寶問答
金程問答