1.老師這里的Sep和Oct的兩個(gè)Call option是不是因?yàn)闀r(shí)間間隔短所以便宜？2.為什么兩個(gè)option價(jià)格一樣？不應(yīng)該越臨近后面的option更貴嗎，不是很懂
Currency mgt: an introduction考點(diǎn)carry trade V.S. roll yield
St小于XH，為什么就一定小于XL？第二個(gè)公式展開請(qǐng)解釋
老師，請(qǐng)?jiān)僦v解一下該科目LM3，Rosario Delgado case的第二題（計(jì)算net cash flow in euros）具體是如何一步步解題的，謝謝。
老師，有勞講解一下如何理解basis risk，謝謝。
這里算出來隱含匯率是euro 0.956/$，這樣實(shí)質(zhì)上美元升值了，這個(gè)美國公司其實(shí)是賺錢了，對(duì)方在簽訂這個(gè)互換合同時(shí)按當(dāng)時(shí)的匯率以及固定的SWAP rate是知道這個(gè)隱含匯率的，怎么會(huì)愿意簽訂這個(gè)虧錢的合同呢？
老師，還是沒明白基差的含義。F/S=(1+rx)/(1+ry)這個(gè)等式中，如果本國貨幣短缺，利率上漲，為什么不是rx的上升，而是要加上一個(gè)基差（BP）？基差是代表rx的上升幅度？
為什么這里老師說期初收到了一筆歐元本金，支出了一筆美元本金？
權(quán)益里的beta是什么意思？
老師，就本科目LM3 (Currency Management: An Introduction)，請(qǐng)講解一下原版書課后題的Q13，謝謝。（特別是，不明白為什么要1.5% + （-0.005%）？這個(gè)求解出-0.005%的weighted cross-product是什么來的呢？有勞解惑，謝謝。
老師，麻煩講解一下這個(gè)課上的例子，沒完全聽懂視頻課這一部分的內(nèi)容，謝謝。
老師，二級(jí)的時(shí)候?qū)W習(xí)的roll yield = (Near-term Forward Price - Longer-term Forward Price) / Near-term Forward Price的，而三級(jí)這里的roll yield（截圖中的橙色方框處）是怎么理解呢？是跟二級(jí)學(xué)習(xí)的roll yield一樣的嗎？
請(qǐng)問上半部分說不hedge的原因是因?yàn)橐呀?jīng)是long position了嗎？
請(qǐng)問上半部分說不hedge的原因是因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)是long position了嗎？
為什么這里long FRA 的計(jì)算不是7%+50bp - 5%呢？
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