老師，我再看了就該題的原版書答案，說是use currency futures contracts。那么，這題是否既可以用futures提前鎖定價格，也可以用老師您建議的forward呢？兩者都可以鎖定價格，只是可能一個是OTC，一個是場內(nèi)，信譽(yù)更高也可逐日盯市。是這樣理解嗎？
我不明白第三小問，breakeven point有兩個，為什么不考慮84.5的情況，回報率為負(fù)
C0+P0是不是三角形頂點(diǎn)到橫軸的距離，然后兩個breakeven point相隔兩個C0+P0?
vega notional與variance notional相互轉(zhuǎn)換時，根據(jù)老師的解答過程，2K是不用加百分號的是嗎？
為什么標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲，delta put也上漲？in the money的時候 delta不是趨于-1最小值?
股票價格下跌為什么delta p和delta call都下跌？
老師，請問為什么這里買執(zhí)行價格是 3 元的 call 是預(yù)計明天匯率就跌到 3，否則就虧錢？如果現(xiàn)在匯率是 6.5 的話不是本來就賺錢嗎
risk free rate為什么跟call option是正向關(guān)系，跟put option是反向關(guān)系？
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第24題，謝謝。
老師好， 不太明白這一題的C選項(xiàng)
所以應(yīng)該理解為：雖然OPTION 的到期時間越長，time value越大，但是time value更多集中在距離當(dāng)前更近的時間段里，也就是越臨近到期日，time decay效果越明顯？
老師，在畫策略的草圖時，代表stock的那條線與橫軸stock price相交的點(diǎn)就已經(jīng)決定了后面要畫的option的執(zhí)行價格X了，對嗎？在畫option時要先根據(jù)前面的那個相交點(diǎn)的垂直向上平移（short option）或向下平移（long option）來確定option的執(zhí)行價格點(diǎn)（也就是折線的拐角點(diǎn)）對嗎？
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第19題，謝謝。
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第23題，謝謝。
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第21題，謝謝。（另外，這里的front-month和second-month是怎么理解的呢？）
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