壽險不是在你掛了后不就不給你支付了，就像之前學(xué)的對沖基金買保單，希望對方早點掛
那為啥不能選c呢
能說說這一個科目里面如果考年金的話，都會考哪些年金呢，能都講講么
第四題，為什么實物交割的taxable event要更多。
請問第六題的知識點在基礎(chǔ)課的哪部分，或者在原版書的哪部分？
老師可以講一下外匯的overshooting嗎
如圖，老師說的增加和減少ability的因素主要有哪些呢
CFA三級固收投資 the most cost-effective method to track the benchmark and to provide low tracking error.為啥不可以是直接復(fù)制指數(shù)？最便宜（most cost-effective）肯定是直接復(fù)制指數(shù)吧。
CDS是保債券至到期還是一年,每期續(xù)保呢？CDS的coupon是在期初付還是期末支付呢？如果是期初支付的話為何不直接和CDS price 軋差結(jié)算呢，如果是期末付，那原因是什么呢？
CFA三級 固收投資 statement I 怎么理解？新興市場的債券指數(shù)由大宗商品行業(yè)主要定價？這明顯不對吧
請問這道題最后一問是老師講錯了嗎還是說答案有爭議呢？另外如果是提問從valuation perpective 出發(fā)，需要通過公允收益率來比較判斷的話，那么從什么角度提問時可以從Sharpe Ratio的比較判斷attractive呢？
怎么理解最后一句話，6個月后他開啟了一個利率2.7的貸款。這句話和隱含的1.95%怎么來判斷？Eurodollar Futures這部分的知識點感覺沒聽明白
老師，這里沒懂，Allan要在4個月后做個90日存款，現(xiàn)在的期貨合約是5%，4個月后libor3.5%。這里的期貨合約想要達到的目的是要鎖定有利利率，那如果是進入看漲合約，鎖定5%的利率，為什么還涉及到3.5%的利率？
CFA 三級固收投資 payer swaption我理解的，就是支付固定，收浮動，這沒問題。 我請教 short payer swaption是write payer swaption對吧，也就是變成了對手方，我變成了支浮動，收固定對吧？ 而不是我看空這個swaption。 另外，選項B和C是不是出的有點瑕疵，應(yīng)該要說明是什么future對吧？是利率期貨還是bond 期貨，完全相反的結(jié)論，請教老師，謝謝
CFA三級固收投資 怎么理解statement II，含權(quán)債，比如可轉(zhuǎn)債，其流動性差？我理解正因為有權(quán)利（如可以轉(zhuǎn)股的權(quán)利），其流動性應(yīng)該更好吧
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